พื้นฐาน 15 ข้อ เพื่อการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น (Moving Averages)

-
นักเทรดมือเก๋าบางส่วนชอบเทรดด้วยการดูกราฟเปล่า แต่ถ้าท่านยังไม่เทพขนาดนั้น การเอาเส้นค่าเฉลี่ยมาใช้ประกอบการพิจารณาจะช่วยให้ชีวิตท่านดีขึ้นมาก เพราะแค่เอาเส้นค่าเฉลี่ยไปแทรกในกราฟแท่งเทียนแค่เส้นเดียว มันจะช่วยให้คุณแปลความหมายของตลาดได้ง่ายขึ้น
พูดง่ายๆคือ เส้นค่าเฉลี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีค่าสุดสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค



แน่นอนว่า คุณสามารถเทรดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเส้นค่าเฉลี่ย
แต่ถ้ามีมัน ก็อาจจะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงได้มากขึ้น
เพราะเส้นค่าเฉลี่ยคือเส้นค่ากลางที่เฉลี่ยความเห็นของตลาด
ว่าที่ผ่านมาพวกเขามีความเห็นยังไง มองบวกหรือมองลบ



ต่อไปนี้คือหลักการ 15 ข้อ ในการใช้ประโยชน์จากเส้นค่าเฉี่ยให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น
(แปลจากบทความ ชื่อ Principles of trading based on Moving Averages)

1. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันแสดงแนวโน้มของตลาดระยะสั้น
โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันจะแสดงถึงแนวโน้มของตลาดในระยะกลาง
และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจะแสดงถึงแนวโน้มของตลาดในระยะยาว


2. เส้นค่าเฉลี่ยสามเส้นตามข้อแรกนั้น สามารถใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือขายได้ โดย......
๑) มันจะเป็นตัวกำหนดระดับราครที่เราควรขายทำกำไร หรือขายตัดขาดทุน หลังจากที่ราคามีการย่อหลังจากเคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่งมาก่อน
๒) เป็นเหมือนร่องรอยของตัวนักเทรดเอง ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวเตือนใจให้ตระหนักถึงกลยุทธ์ของตัวเอง เมื่อราคาเข้ามาไกล้เส้นค่าเฉลี่ยนั้น



3. การเคลื่อนไหวของเส้นค่าเฉลี่ยมักจะให้สัญญาณผิดพลาดในตอนที่ราคาไม่มีแนวโน้ม เนื่องจากมันเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ดีเมื่อมีมีแนวโน้ม เพราะมันวิ่งตามแนวโน้ม ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง ยิ่งแนวโน้มแข็งแกร่งก็ยิ่งเห็นความชัดเจน
โดยมันจะใช้ไม่ได้ผลในช่วงที่การเคลื่อนไหวของราคาอ่อนแอหรือไร้แนวโน้ม


4. เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เปลี่ยนองศาในการวิ่งไปเป็นราบและกลับทิศ มันหมายถึงราคาเริ่มมีการสูญเสียโมเมนตัม ซึ่งต่อจากนี้โอกาสที่ราคาจะหลุดทะลุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างง่าย
เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีระยะเวลาแตกต่างกันวิ่งในแนวนอน และวิ่งมากระจุกใกล้กัน แสดงว่าช่วงนั้นราคาเริ่มทำตัวไร้แนวโน้ม เสียโมเมนตัม


5. เส้นค่าเฉลี่ยเกิดจากการเคลื่อนไหวของราคา
เป็นการเอาราคาปิดของแต่ละวัน หรือช่วงเวลาที่ต้องการ มาคำนวนตามสูตรต่างๆ จนได้ค่าออกมา
ซึ่งนอกจากจะเป็นค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่ต้องการแล้ว มันยังถูกใช้เป็นแนวรับและแนวต้านได้ด้วย




6. นักเทรดส่วนใหญ่ชอบใช้เส้น EMA สำหรับการเทรดระยะยาว(เส้นระยะยาว)
เส้น  SMA สำหรับรูปแบบการเทรดเวลาที่สั้นกว่า
โดย EMA ใจะเป็นเส้นที่มีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดได้ดีกว่า SMA
เนื่องจาก SMA จะเป็นการเฉลี่ยแบบบเท่าเทียม


7. เส้น SMA ระยะสั้นช่วยให้นักเทรดเข้าใจว่านักเทรดคนอื่นๆมีความเห็นอย่างไร
สัญญาณการเทรดระหว่างวันที่ดี-จะเกิดจากความเห็นของคนในตลาด มากกว่าปัจจัยด้านเทคนิค


8. ให้ใช้เส้น SMA 5, 8 และ 13 ในกราฟรายวันเพื่อวัดความแรงของแนวโน้มระยะสั้น
การเคลื่อนที่ที่แข็งแกร่งดูได้จากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นและชี้ไปในทิศทางเดียวกัน




9. เส้นค่าเฉลี่ย200 วัน เป็นตัวกำหนดจิตวิทยาของนักลงทุนระยะยาว
โดยเขาเชื่อว่าถ้าราคาเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันแสดงว่านักลงทุนมองราคาหุ้นในมุมบวก
ตรงข้า เมื่อราคาอยู่ด้านล่างเส้น 200 วัน จะสื่อว่านักลงทุนมองหุ้นตัวนี้ในทางลบ
ผู้ขายจะชักนำให้หุ้นลงไปวิ่งใต้เส้น แต่ผู้ซื้อจะเป็นผู้ผลักดันให้ราคาไปวิ่งอยู่ด้านบนเหนือเส้น 200 วัน


10. เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง จะเป็นการส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ซื้อและผู้ขาย
เมื่อเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันขึ้นตัดขึ้นไปวิ่งเหนือเส้น 200 วัน คือ Golden Cross
ในทางตรงกันข้าม หากเส้น 50 ตัดเส้น 200 ลง เรียกว่า Death Cross



11. เป็นเรื่องยากมากที่ราคาจะวิ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่เฉียงลงเช่นเดียวกัน
การที่ราคาวิ่งอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยที่เฉียงขึ้น ก็ยากเช่นกัน

12. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาต่างกัน จะแสดงความเร็วของแนวโน้มผ่านความสัมพันธ์กับตัวอื่น ๆ ซึ่งสามารถวัดได้จากค่า MACD แบบคลาสสิก หรือโดยการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลาย ๆ เส้นแล้วเช็คความสอดคล้องหรือขัดแย้ง(converge หรือ diverge) ในช่วงเวลาที่กำหนด

13. ท่านสามารถสร้างค่าเฉลี่ย 60 วันของวอลุ่ม เพื่อตรวจสอบความสนใจของนักลงทุนต่อหุ้นตัวนั้นได้ ถ้าวอลุ่มสูงกว่าเส้นนนี้ถือว่านักเทรดสนใจ แต่ถ้าต่ำกว่าแสดงว่าพวกเขาไม่สนใจ
อีกทั้งความลาดชันของเส้น ยังช่วยให้ท่านเห็นความกดดันที่เกิดจากจากผู้ซื้อและผู้ขายได้อีกด้วย



14. อย่าใช้เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวเพื่อคาดการณ์ระยะสั้น เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะไม่เป็นไปตามเหตุการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มอาจจบไปแล้วก่อนที่เส้นค่าเฉลี่ยจะส่งสัญญาณไปซื้อหรือขาย

15. ระดับของแนวรับและแนวต้าน สามารถดูได้จากเส้นค่าเฉลี่ย
เมื่อมันมาบรรจบกันหรือแยกออกจากกัน ให้ติดตามเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนตัวฉีกถ่างออกจากกัน มากกว่าสนใจการตัดกัน เพื่อยืนยันการสนับสนุนหรือความต้านทาน
เมื่อเวลาผ่านไปแล้วระดับนี้จะกลายเป็นแนวรับหรือแนวต้านต่อการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

ที่มา Principles of trading based on Moving Averages

 (เพิ่มเติม) คลิปแนะนำการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยยเบื้องต้น








บทความอ่านเพิ่มเติม

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

-
Image
วิธีการใช้ RSI ประกอบการนับเวฟ โดยคุณ Kitty63 http://topicstock.pantip.com/sinthorn/topicstock/2008/09/I6994935/I6994935.html Impulsion Pattern - จะประกอบด้วย 5 คลื่นหลัก คือ 1-2-3-4-5 ( ผมขอใช้ขาขึ้นเป็น model นะครับ ส่วนขาลงก็จะเหมือนกันแต่มีทิศทางลง) โดยคลื่นที่ 1 จะเริ่มวิ่งขึ้นไปหลังจากจบ wave-C ของ รอบก่อนแล้ว มักจะวิ่งขึ้นเร็ว แต่ volume ยังไม่มากนัก ค่า RSI-14 มักจะวิ่งขึ้นมาจากแถว 30 ขึ้นไปแถว 65-70 ซึ่งผมมักจะใช้ค่า RSI และนับจำนวนคลื่นย่อยว่าเป็น 5 คลื่นย่อยใช่หรือไม่ หากครบทั้ง 2 กรณี ก็อาจจะเป็น wvae-1 ได้ แต่หากค่า RSI-14 สูงสุดได้แค่ 50-60 ก็อย่าหวังว่าจะเป็น wave-1 เลยน่าจะเป็น wave-X แล้วจะลงไปทำ wave-a ต่อไปแทน อันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน ผมไม่ยืนยันว่าถูกหรือผิด ขอเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับ ******** แนะนำช่องยูทูปใหม่ของผมครับ  จะโฟกัสไปที่ Crypto Currency และ หุ้นจีน ครับ ผมจะแชร์ประสบการณ์การเทรด, คัดหุ้น/เหรียญ, ซื้อ ถือ และขาย ด้วยการใช้ความรู้ที่เขียนไว้ในหนังสือ หุ้นซิ่ง สวิงเทรด และ หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ ไปประยุกต์ใช้ ในการ
Read more

แท่งเทียนกลับตัว - Reversal Candlesticks

-
Image
ถ้าท่านอ่านบทความนี้แล้วชอบ ยังมีบทความอีกมากมายในบล็อก zyo71 นี้นะครับ คลิกที่นี่ https://www.zyo71.com/p/index.html เพื่อไปดูสารบัญบทความ มีมากกว่า 300 บทความ อ่านเพลิน อ่านฟรี ความรู้การเทรด การเล่นหุ้น ฟรี ๆ มีในโลก หากอ่านบทความแล้วชอบ อย่าลืมเข้าไปรับชมคลิปที่ช่อง Zyo ด้วยนะครับ https://www.youtube.com/channel/UCTDoP5zRI4hRETT_2SSlPag ******** แนะนำช่องยูทูปใหม่ของผมครับ  จะโฟกัสไปที่ Crypto Currency และ หุ้นจีน ครับ ผมจะแชร์ประสบการณ์การเทรด, คัดหุ้น/เหรียญ, ซื้อ ถือ และขาย ด้วยการใช้ความรู้ที่เขียนไว้ในหนังสือ หุ้นซิ่ง สวิงเทรด และ หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ ไปประยุกต์ใช้ ในการเทรดให้เห็น ใครสนใจเทคนิค และการใช้งาน สามารถตามได้นะครับ  เข้าชมที่  www.youtube.com/channel/UCCdlkxZ5iylyRqGp9REGEvQ ความต่างกันระหว่างช่อง Zyo กับ CryptoZyo ช่อง Zyo ผมจะเน้นหนักไปเรื่องของ mindset, trading psychology ส่วน CryptoZyo จะเน้น Methods เทคนิคการคัดหุ้น เทรด ครับ *********** ทริคในการเทรดโดยรูปแบบแท่งเทียน ของ 9professsionaltr
Read more

วอลุ่ม(โวลุ่มหุ้น)และการยืนยันขาขึ้น (Volume & Up Trend Confirmation)

-
Image
วันนี้มีประเด็นชวนอ่าน เรื่อง " วอลุ่มและการยืนยันขาขึ้น " พวกเราคงเคยได้ยินกูรูหุ้นพูดว่า "หุ้นวอลุ่มเข้า" กับ "หุ้นขาขึ้น" กันทุกวัน จึงอยากโชว์ห่วยในประเด็นนี้ให้ชมกัน มาดูความหมายของคำว่า " หุ้นวอลุ่มเข้า " กันก่อน ถ้าตีความตามตัว ก็คือ หุ้นตัวนั้นมีปริมาณการซื้อขาย(หรือวอลุ่ม) มากกว่าวันที่ผ่านๆมา อย่างมีนัยยะ เช่นวันก่อนมีวอลุ่ม 1 แสน แต่มาวันนี้ วอลุ่มการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น 2 แสน หรือถึง ล้านเลย เป็นต้น ส่วนความหมายแฝง....... มันเป็นการบ่งบอกว่า "หุ้นตัวนี้มีคนเข้ามาเล่นกันแล้ว" คำว่า "คน" อาจหมายความถึง "เจ้ามือ" ซะเป็นอันดับแรก ต่อมาคือ "นักเก็งกำไร" แล้วอะไรทำให้วอลุ่มเข้า? เท่าที่ผมสังเกตุมานะ มี 2 แบบ คือ 1) เข้าแบบไม่รู้สาเหตุ จู่ๆก็ลากแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว 2) เข้าเพราะมันมีเหตุ เอาเป็นว่าข้อแรก ผมก็ไม่รู้จะบอกคุณยังไง เพราะมันไม่มีเบาะแสอะไรที่แน่ชัด จึงข้ามมาดูข้อ 2 กันเลยดีกว่า ผมว่าสาเหตุหลักๆ ของข้อ 2 มาจากการ breakout ครับ การ Breakout มี 2 แบบ คือ Break
Read more

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

-
Image
ก่อนหน้านี้ผมเคยเขียนถึง Dan Zanger ที่ใช้ความรู้ของ Wyckoff ในการทำเงิน เลยมีอีกบทความที่ต่อเนื่องกันมาเพิ่มเติม ซึ่งเชือว่าส่วนใหญ่น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วเพราะเป็นความรู้พื้นฐานของการเก็งกำไร ก็ถือเป็นการเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนก็แล้วกัน Wyckoff Method เป็นการนำเสนอภาพของวงจรการทำราคาหุ้น เริ่มตั้งแต่ สะสม-ไล่ราคา-แจกจ่าย-ทุบ แล้วกลับไปเริ่มที่ สะสมเพื่อไล่ราคาอีกครั้ง เพราะคุณ Richard D. Wyckoff เจ้าของทฤษฎีเขามองว่า การเล่นหุ้นก็เหมือนกับธุรกิจซื้อมาขายไปดีๆนี่เอง คือกว้านซื้อของราคาถูกๆเอาไว้เยอะๆเพื่อเก็บเอาไปขายในตอนที่ราคาแพงๆ โดยสิ่งที่จะทำให้ของราคาแพงก็คือ "ข่าว" เพราะคนจะมีความต้องการซื้อมากก็จะไล่ราคากัน ดังนั้น main idea ของทฤษฏีนี้ก็คือการทำความเข้าในช่วง "สะสม" หรือ Accumulation เป็นหลัก เพราะมันเป็นสาเหตุ(Cause) อันจะนำไปสู่ผล(Effect)คือ ไล่ราคาและแจกจ่าย อันเป็นหนึ่งในกฎพื้นฐาน 3 ข้อ ดังนี้ กฎพื้นฐาน 3 ข้อของ Wyckoff 1. กฎของ Demand และ Supply เพื่อบอกทิศทางของราคา ถือเป็นหัวใจของทฤษฎีนี้ ทิศทางที่ว่านี้ก็คือ ราคาขึ้นหมายความ
Read more

Volume (โวลุ่ม เทรด ซื้อขายหุ้น) คืออะไร เขาบอกอะไรเราบ้าง?

-
Image
จากบทความที่แล้ว ผมเขียนถึง วอลุ่มและการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก มาครั้งนี้จึงอยากจะย้อนกลับไปอธิบายความสำคัญของวอลุ่ม(หรือเรียกได้อีกอย่างว่าปริมาณการซื้อขาย) ว่าไอ้เจ้าแท่งยาวๆที่อยู่ใต้กราฟนั้น มันช่วยบอกเบาะแสะอะไรเราบ้าง เผื่อใครยังไม่รู้ว่า วอลุ่มอยู่ตรงไหน ดูรูปครับ จาก EFIN ที่ผมคิดว่าครบเครื่องที่สุด ความจริงแล้ว ปริมาณการซื้อขาย หรือวอลุ่ม มันก็แสดงของมันอยู่อย่างนั้นแหละครับ ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ตลาดต้องรายงานให้สาธารณะรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นตัวหนึ่ง นอกเหนือไปจากราคาเปิด ปิด ก็มีวอลุ่มนี่แหละ ในเว็บของตลาดหลักทรัพย์ set.or.th ก็มีแสดงนะ ไม่รู้ว่าใครเคยสังเกตุหรือเปล่า แต่ถ้าเราเห็นตัวเลขในตารางแบบนี้ ก็คงไม่เห็นคุณค่าของมันเท่าไหร่หรอกนะ เพราะไม่รู้จะเอาไป วิเคราะห์ ยังไง ถ้าเอาไปใส่ในกราฟประกอบกับราคา ก็จะได้เปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น อย่างรูปข้างล่างนี้ เราก็จะเห็นความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์อย่างมาก (กราฟจากเว็บ siamchart.com ) สังเกตุนะ ว่าผมขีดเส้นใต้คำว่า "วิเคราะห์" กระบวนการที่ผมว่านี้ มันก็คือ การวิเคร
Read more

ใช้ EMA200 กับ EMA50 แยกหุ้นว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่น่าแล

-
Image
“เมื่อคุณค้นพบทางของตัวเอง เล่นบนวิธีของตัวเอง อดทน และเฝ้ามองสัญญาณอันตราย เมื่อนั้นคุณจะพัฒนาความสามารถในการเทรดของตัวคุณเอง” - เจสซี ลิเวอร์มอร์ ประโยชน์อีกอย่างของ ใช้ EMA200 คือมันสามารถคัดแยกหุ้นออกว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่น่าแล โดยเราต้องหาผู้ช่วยสนับสนุนอีกเส้นคือ กับ EMA50 ก็สามารถช่วยให้เราคัดหุ้นได้ว่าตัวไหนน่าเข้าตอนนี้ หรือตัวไหนยังไม่ถึงเวลาซื้อ และตัวไหนเข้าไปสะสมได้แต่ยังไม่รู้ว่าจะวิ่งเมื่อไหร่ ขอยกเครดิตให้กับต้นฉบับ THE MARKET STAGES (https://traderangers.wordpress.com/2010/08/29/the-market-stages/) เขานะครับ ลำพังตัวผมเองคงไม่มีปัญญาคิดได้ขนาดนั้น ผมว่ามุมมองของเขาคล้ายกับแนวคิดของ Wyckoff Method แต่เหนือกว่าด้วยการแตกรายละเอียดโดยใช้ EMA50 & EMA200 แบ่ง และสามาถบอกได้ด้วยว่าช่วงใหนราคาทำ pattern อะไรบ้าง ซึ่งมี 6 ช่วง ด้วยกัน ดังนี้ 1. THE RECOVERY STAGE คือช่วงที่ราคาอยู่ตรงกลางระหว่าง EMA200 กับ EMA50 โดยที่ EMA200 > ราคา > EMA50 โดย EMA200 = แนวต้าน , EMA50 = แนวรับ เป็นช่วงที่นักลงทุนระยะยาวเข้าซื้อที่แนวรับ EMA50 และถือ Pa
Read more

สรุป Trading in The Zone แบบเจาะประเด็นเข้มข้น

-
Image
วันหยุดล่าสุด เกิดความตั้งใจอ่านหนังสือ  Trading in The Zone แบบเจาะประเด็นอีกครั้ง โดยโฟกัสที่.... "อะไรที่ทำให้ นักเทรดสักคน กลายเป็นผู้ชนะระยะยาวได้?" ก็ได้ใจความที่คัดออกมาได้ดังนี้ ยาวมากนะครับ บอกไว้ก่อน ในตลาดหุ้น มีเทรดเดอร์ 3 ประเภท กลุ่มเล็กที่สุดมีน้อยกว่า 10%  คือเป็นนักเทรดที่ชนะอย่างสม่ำเสมอ เขามีเส้นกราฟเงินทุนที่เชิดหัวสูงขึ้นอย่างมั่นคง แม้จะมีการขาดทุนอยู่บ้างแต่ก็เป็นการขาดทุนตามปกติที่จะต้องเกิดขึ้นในกระบวนการ กลุ่มที่สอง มีอยู่ประมาณ 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ คือเทรดเดอร์ที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องรับเงินทุนของเขาจะวิ่งตรงกันข้ามกับทนักเทรดที่ชนะอย่างต่อเนื่องคือปักหัวลงอย่างต่อเนื่อง กลุ่มสุดท้ายมีขนาดใหญ่ที่สุดคือนักเทรดที่เหลืออยู่ 40 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ พวกเขาอยู่ในกลุ่มที่เฟื่องฟูและตกต่ำคือสามารถรู้วิธีในการหาเงินแล้ว แต่ยังไม่รู้จักวิธีการปกป้องเงินกำไรที่ได้มา ทำให้กราฟเงินทุนของพวกเขาสวิงขึ้นลงเหมือนการขึ้นรถไฟเหาะ คือมีช่วงที่วิ่งสูงชันขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ตกลงมาอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็สวิงกลับขึ้นไปใหม่แล้วก็หักลงมาอีกครั้งหนึ่ง
Read more