ค้นไปเจอบทความ "How to Develop Simple Swing Trading Strategies" ในเว็บ thetraderisk.com แล้วรู้สึกว่าน่าสนใจ ก็เช่นเคยครับ ขอแอบแปลเอามาแชร์ให้อ่านกันอีกแล้ว
เป้าหมายของการสวิงเทรดคืออะไร?
เราไม่ต้องการถือยาว อยากทำกำไรในช่วงการแกว่งขาย่อยขาหนึ่งเท่านั้น
แต่ไม่ได้เล่นสั้นระหว่างวัน ขอซื้อแล้วถือจนมันจบแนวโน้มย่อยแล้วขาย
ทำไมต้องพัฒนากลยุทธ์?
- การพัฒนามันทำให้เราเกิดความตื่นตัวต่อการเทรดในครั้งถัดไป
- ทำให้ทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมา เกิดความกระหายอยากเทรด
- ทำให้เรามีแนวทางปกปิดจุดอ่อนอันเกิดจากกลยุทธ์เก่าไม่ครอบคลุม
- ทำให้ระบบการเทรดของเรารัดกุมและมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น
ขั้นตอน ๕ ข้อ ที่เขาว่า มีดังนี้ครับ
ขั้นที่ ๑) สร้างรากฐานการเทรดของตัวคุณเองให้แน่นก่อน
สิ่งที่ท่านควรรู้เป็นพื้นฐาน
- เส้นค่าเฉลี่ย
- โครงสร้างราคา (การยกไฮยกโลว์)
- การย่อ
- รูปแบบฐานราคาต่างๆ
ขั้นที่ ๒) สร้างกฎสำหรับกลยุทธ์การเทรดของคุณออกมา
เขายกตัวอย่างกราฟหุ้น PCLN
แนวทางที่ใช้มีดังนี้
1. รอให้ราคาปิดต่ำกว่าเส้น EMA20 (เส้นสีเหลือง)
2. ซื้อเมื่อราคาปิดขึ้นไปยืนเหนือ ENA20 และปิดสูงกว่าแท่งวันก่อน
3. ตั้ง stop loss ที่ 1ATR ใต้จุดเข้าซื้อ หรือ ใต้จุดต่ำสุดของการแกว่งวันก่อน
4. ขายออกครึ่งหนึ่ง เมื่อราคาวิ่งขึ้นไปถึง 1.5X ATR multiple
5. ขายที่เหลืออกเมื่อราคาปิด ต่ำกว่าจุดต่ำสุดในรอบ ๓ วัน
โดยหลักการเพิ่มเติมคือ
- เล่นเฉพาะหุ้นในแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น
- ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เข้าซื้อ
- ขายทำกำไรออกบางส่วน เมื่อราคาวิ่งขึ้นไปถึง 1.5X multiple เพื่อเก็บกำไรส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นการันตี
- ปล่อยอีกครึ่งที่เหลือให้วิ่งไปตามแนวโน้ม จนกว่าจะจบรอบ
ขั้นที่ ๓) ทดสอบกลยุทธ์การเทรดย้อนกลับ(Back Test)
นี่คือเคล็ดลับเสริม
- อย่าลืมคำนวนค่าธรรมเนีมการเทรดเข้าไปด้วย
- ทดสอบกับสภาพตลาดหลายรูปแบบ ให้รู้ว่ามันใช้ดีกับสภาพตลาดแบบไหนที่สุด
-ถ้าเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันใช้ได้ดีมาก ก็อย่าไปลดวันหรือเพิ่มวัน เพราะผลที่ออกมาจะต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ขั้นที่ ๓.๑) เก็บข้อมูลให้นานพอจนมั่นใจ
คุณต้องมีการลองเทรดกระดาษหลายครั้งติดต่อกัน เพื่อให้ได้ผลที่น่าเชื่อถือ เป็นสัปดาห์ เดือน หรือเป็นปี หลังจากเทรดกระดาษแล้ว ท่านต้องลองใช้เงินจริง
เพราะการใช้เงินจริงจะทำให้ท่านรับรู้ความรู้สึกที่เกิดจากอารมณ์ แต่เนื่องจากเป็นการเริ่มต้น, ให้ท่านใช้เงินจำนวนน้อยๆก่อน แล้วก็ทดสอบระบบไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดความมั่นใจ
ในบทความ เขาบอกว่าได้เริ่มต้นเทรดด้วยความเสี่ยงจาก 0.25-0.30% ต่อการเทรดแต่ละครั้งต่อเนื่องเป้นปี จากนั้นก็เพิ่มเงินเป็น 0.50% ต่อการเทรด และปีที่สามก็เพิ่มเป็น 1% ต่อการเทรด
การเริ่มต้นด้วยเงินก้อนเล็กๆก่อน ทำให้คุณเห็นช่องโหว่และรู้ว่าจำเป็นต้องปรับแต่งให้ดีขึ้นตลอดเวลา ผู้เขียนใช้เวลาพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้ ๓ ปี ซึ่งได้ประสบการณ์มากมายอีกทั้งเข้าใจรายละเอียดความเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วย
ขั้นที่ ๔) ลงมือทำ
เมื่อ backtest และลงเงินก้อนน้อยๆ+พัฒนาระบบจนมั่นใจแล้วก็ให้ลองใช้เงินจริงก้อนใหญ่อย่างเต็มรูปแบบ
แต่โปรดอย่าลืมว่า การลงเงินก้อนใหญ่มักจะมาพร้อมกับความกดดันที่ใหญ่ตาม ซึ่งมันจะทำให้การตัดสินใจของคุณยากขึ้น อีกทั้งผลการเทรดแบบจริงจังของคุณไม่ได้การันตีว่าจะสวยงามเหมือนเทรดเล่นๆ
หลังจากการลงเงินจริงแล้วไม่กำไรเลย ให้ถอนตัวออกมา พิจารณาเพื่อปรับปรุงให้มันเหมาะสมและได้ประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นที่ ๕) พัฒนากลยุทธ์ให้ดีขึ้น
ถ้าตอนนี้คุณเทรดแล้วได้กำไร ก็ขอแสดงความยินดีด้วย
แต่อย่างไรก็ตาม ข่าวร้ายคือ ระบบของคุณไม่สามารถการันตีกำไรว่าจะได้ต่อเนื่องและตลอดไป เพราะสภาพตลาดมันมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง และก็มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาดมากขึ้น หมายความว่าเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน มันทำให้ประสิทธิภพในการทำกำไรของคุณลดลง และมันมีโอกาสเปลี่ยนเป็นขาดทุนได้อย่าง่ายมาก
เพื่อให้ท่านอยู่รอด ท่านต้องมีการตรวจสอบและปับปรุงระบบของตัวเองให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
ถ้าไม่พัฒนา คุณก็เหมือนคนหยุดเดิน แล้วคุณก็จะกลายเป็นคนล้าหลัง
การบริหารเงินทุนคือหัวใจสำคัญที่สุด
การบริหารความเสี่ยงและกำหนดขนาดเงินทุนคือ holy grail สำหรับการเทรดอย่างแท้จริง
เพราะแม้คุณจะได้ระบบเทรดเทพที่สุดในสามโลก แต่ถ้าคุณขาดความรับผิดชอบ ไม่มีวินัย หรือเสี่ยงเกินไป โอกาสประสบกับความหายนะสูงมาก
ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงคือหัวใจสำคัญอย่างแท้จริง
นี่คือเคล็ดลับการจัดการความเสี่ยงแบบรวบรัด
- เห็นราคาขายล่วงหน้าเอาไว้ตั้งแต่เริ่มเทรด โดยเฉพาะการ stop loss
- อย่าเสี่ยงเกิน 1% ของพอร์ต ต่อการเทรด 1 ครั้ง
- อย่าเข้าเทรดตัวหนึ่งเกิน 20% ของเงินทั้งหมด
- จำการแกว่งของราคาในอดีตไว้ให้ดี เพราะมันจะเป็นข้อมูลว่าเมื่อราคาวิ่งไปถึงโซนที่เคยมีนัยยะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ
- การบริหารความเสี่ยงของแต่ละคน จะไม่เหมือนกัน เนื่องจากแต่ละคนจะมีประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในการยอมรับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป
ที่มา thetraderisk.com/how-to-develop-simple-swing-trading-strategies
