วิธี หา Relative Strength ไม่รู้ได้มั้ย?

- July 25, 2018

อาจเป็นเพราะผมเคยเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับค่านี้มาก จึงมักจะมีคนสอบถามวิธี หา Relative Strength เป็นประจำ ซึ่งผมมักจะตอบปฏิเสธไปว่าไม่รู้ แถมโปรแกรมดูกราฟหุ้นบ้านเราก็ยังไม่มี(อย่างน้อยในขณะนี้ @22/7/2018)

ผมรู้จักค่า Relative Strength จากงานเขียนของปู่โอนีล "เทรดหุ้นชั้นยอด ด้วยระบบชั้นเยี่ยม" ซึ่งแกไม่ได้ให้รายละเอียดในการคำนวนมา เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล Investor's Business Daily อันเป็นหนังสือพิมพ์ของบริษัทแกเอง

ถ้าอยากรู้ที่มากัน ก็คงต้องย้อนกลับไปยังต้นตอกันเลยครับ
ขอเริ่มจากหนังสือของพี่มาร์ค "เทรดหุ้นชั้นยอด ด้วยระบบชั้นเยี่ยม" ว่ามีหนังสือชื่อ The relative strength concept of common stock price forecasting โดย โรเบิร์ต เอ เลอวี

เป็นภาพจากเว็บ amazon.com

แต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเลย
ผมจึงค้นออนไลน์เพิ่ม ก็ไปเจอที่มา จากเว็บ forbes.com เขาบอกว่า คนที่ให้กำเนิดคำนี้เป็นท่านแรกก็คือ H.M. Gartley ในปี 1945 เป็นงานเขียนที่เอาลง Financial Analysts Journal ชื่อบทความว่า "Relative Velocity Statistics" นี่คือหน้าตาของมัน มีคนเอามาทำเป็น pdf
ก็ไม่มีสูตรอะไรให้เห็นอีก

โดยบทความต่อมาของแก "Relative Strength as a Criterion for Investment Selection" ที่ตีพิมพ์ในเดือน December 1967 ซึ่งผมเองก็หางานที่เป็นรายละเอียดเต็มๆไม่เจอหรอก
แต่ไปเห็นงานของเด็กรุ่นหลังทำไว้ ที่เผยสูตรให้เห็น ขอคัดประโยคนั้นออกมาว่า
The (Relative Strength) ratio is designated by C/A26, which is defined as the current week’s price divided by the 26-week rolling average ending with the current week’s price.
อ่านต้นฉบับเต็มๆได้ที่นี่

พออ่านไป ก็ทำให้นึกถึงงานภาษาไทยของ เว็บ แมงเม่าคลับ ชื่อ "สูตรการคัดกรองหุ้นที่มีค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์มากกว่าตลาด : LEADING STOCK SCREENING FORMULA BY MANGMAOCLUB" http://mangmaoclub.com/leading-stock-screening-formula/ ผมคิดว่ามันเป็นไปในทางเดียวกัน อ่านของบ้านเราดีกว่าครับ

อีกสูตร ที่ผมเจอจากหนังสือของปู่ Stan Weinstine

อีกไอเดียจากคุณ Nipat Pat Khamnipat (https://www.facebook.com/pat.nipat) นะครับ
ขอบคุณมากๆครับที่อุตส่าห์เอาไปเรียบเรียง และแถมวิธีการใหม่ๆให้ด้วย

คุณ Nipat บอกไว้ดังนี้ ขอคัดเอาคำต่อคำของแกมาให้อ่านกันเลยนะ

"ลักษณะของหุ้น High Relative Strength
- ขึ้นมากกว่าตลาด
- ผันผวนกว่า
- และมีนิสัย บุกเป็นฝูง (sector rotation)

ลักษณะทางเทคนิคัล (ตัวอย่าง)
- มีสัญญาณ ema crossover เช่น 10 ตัด 25
หรือ 25 ตัด 50 เป็นต้น
- มีค่า Rsi มากกว่า 55
- ค่า adx > 20
- และมีสัญญาณ breakout เช่น donchain 200 วัน

#CRS (Comparative Relative Strength)

CRS = (ราคาหุ้นปัจจุบัน/ราคาหุ้นวันที่เริ่มคิด)/(ดัชนีอ้างอิงปัจจุบัน/ดัชนีอ้างอิงวันที่เริ่มคิด)

แทนค่าเข้าไปในสูตร 100-(100/1+CSR)
จะสามารถเรียงเปน score ออกมาได้ ค่า 1-100

ตัวอย่างคับ เช่น

Advanc
ราคาวันนี้ 177 ราคาย้อนหลัง 25 วันคือ 169

SET
ราคาวันนี้ 1563.54 ราคาย้อนหลัง 25 วันคือ 1585.24

สูตรคือ
= (177/169)/(1563.54/1585.24)
.
= 1.04/0.98
= 1.06

= 100 -(100/1+1.06)

= 100-48.54
= 51.46 * ค่านี้คือ Score คับ*

อีกตัวอย่างคับ
GL
ราคาวันนี้ 18.1 ราคาย้อนหลัง 25 วันคือ62.5

=(18.1/62.5)/(1563.54/1585.24)

=0.28/0.98
=0.28

=100-(100/1+0.28)
=100-78.1
= 21.9 * ค่านี้คือ Score คับ*

ค่ายิ่งมากยิ่งแข็งแกร่งมากคับ
ช่วงเวลาที่แนะให้นำมาคำนวนคือ
25,60,200 คับ แต่ไม่ว่าจะเลือกช่วงเวลาไหน คำตอบสุดท้ายจะคล้ายๆเดิมคับคือตัวไหนที่แข็งแกร่ง Score อยู่อันดับต้นๆ ก็จะอยู่แบบนั้นในทุกช่วงเวลา

แต่อันนี้ต้องใช้ระบบคอม AMibroke, Metastock คำนวนคับอาจจะยากไป

ง่ายลงมาอีกนิดแนะนำอีกสูตรคับสูตรนี้ใช้ในโปรแกรม Biznews ได้คับส่วน Aspen,Efin ไม่แน่ใจคับ

ใช้ ROC rate of change
เอาค่า RS ใส่ไปใน ROC คับ และตั้งค่าเวลาเช่น 25,60,200 จะได้เป็น
ROC(RS,60) คำตอบที่ได้คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า RS ในรอบ 60 วันคับ ถ้าค่ายิ่งมากยิ่งดีคับแสดงว่าแข็งแกร่งกว่าตลาดมาก

แถมอีกสูตรคับกรณีที่ไม่โปรแกรมอะไรใช้เลย ใช้ Steaming ในมือถือคำนวนได้คับสูตรคือ

=ราคาปิด/Sma200(เส้นค่าเฉลี่ย200วัน)

หลักการเหมือนเดิมคับ ค่ายิ่งมากยิ่งแข็งแกร่งมาก

ส่วนจุดขายที่เกี่ยวกับ RS

ลองใส่เส้นค่าเฉลี่ย EMA50 75 200 ไปในค่า RS คับ วีธีการดูคือดูเหมือนหุ้น ตัดขึ้น/ลงเป็น สัญญานบวก/ลบ ได้

วีธีใช้คือ ถ้าค่า RS หลุด EMA เส้นใดเส้นนึง(ทดลองกันดูนะคับ)ขายทันทีคับ เพราะผมถือว่าหุ้นตัวนั้นๆสูญเสียความแข็งแกร่งไปแล้วคับ

ปล.ถ้าสูตรผิดพลาดขออภัยล่วงหน้าคับ (^^")

ความรู้ดีๆเหล่านี้มาจาก ครูและเพื่อน คับ

Credit:
Nuttapol Kamwongsa,CMT
Teewin Phirunrux
ThaiQuants.com "

ก็น่าจะทำให้ท่านได้ข้อมูลไปมากมายเลยนะครับ
ผมยกให้ท่านไปเวิร์คต่อกันเอง เพราะผมไม่ได้ใช้ค่าพวกนี้แล้ว
เพราะอะไร?
๑) มันยากเกินไป ต้องผูกสูตร ต้องมีโปรแกรมเทพ ซึ่งผมไม่ถนัด
ผมใช้วิธีสแกนกราฟที่เป็นขาขึ้นง่ายๆนี่แหละ แล้วเทียบกับ SET เอาง่ายๆโง่ๆไปเลย
๒) ผมไม่คิดว่ามันเป็น holy grail ประเภทที่เห็นค่าที่ตรงตามหลัก ซื้อแล้วมันจะวิ่งกำไรทันที ผมไม่เชื่อ เพราะถ้ามันดีจริง คนใช้ตัวนี้คงเป็นมหาเศรษฐีกันเป็นแสนเป็นล้านคนแล้ว
ฉะนั้น มันก็เป็นค่าๆ หนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจกับนักเทรด แต่มันต้องจะไม่ใช่ค่าที่ใช้หลอกตัวเองเป็นอันขาด แบบหลังนี่แหละที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ทำกัน ขี้เกียจไง มักง่ายเกิน ซื้อตามสูตร ถ้ากำไรก็ดีไป ถ้าผิด มึงจำไว้ คนแชร์สูตร มึงพาคนไปตาย โน่น ว่าไปนั่น ทั้งๆที่มันไม่เกี่ยวอะไรเลย คุณไม่รอบคอบเอง คุณมักง่ายเกินไปเองแท้ๆ ถ้าอะไรง่ายขนาดนั้น คงไม่มีคนขาดทุนแล้วล่ะ

ดังนั้นนะครับ อย่าไปจริงจังมาก method พวกนี้มันเป็นแค่ data ให้คุณเท่านั้นแหละ คุณต้องเอาไปเข้าไปวางเป็นส่วนประกอบของแผนคุณ แล้วบริหารจัดการให้มันช่วยให้ระบบคุณแม่นยำขึ้น ให้มันเป็นผู้ช่วย ข้อมลสนับสนุน ไม่ใช่เอาไปใช้แบบเดี่ยวๆ กะรวยด้วยหุ้นตัวเดียว สูตรเดียวเลิก แบบนี้ พังพินาศแน่นอน

ปล. ผมว่าค่านี้มันก็เป็นอินดิเคเตอร์ค่าหนึ่ง เหมือนกับ MACD หรือ RSI นั่นแหละ
ซึ่งมันยังบอกอะไรไม่ได้หรอก ท่านต้องไปทำการบ้านต่อว่า ราคาตอนนั้นเสี่ยงไปหรือยัง จุดซื้อที่ดีอยู่ตรงไหน ระดับราคาไหนน่าซื้อ ซื้อเท่าไหร่ หนียังไง ฯลฯ
คือมันยังมีอีกเยอะเลย
ฉะนั้น ถ้าไม่รู้จักค่านี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านเสียเปรียบใครเลยแม้แต่นิด

อ่านเพิ่มเติม
๑) สูตรการคัดกรองหุ้นที่มีค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์มากกว่าตลาด : LEADING STOCK SCREENING FORMULA BY MANGMAOCLUB
http://mangmaoclub.com/leading-stock-screening-formula/

๒) เทคนิคการหาหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดด้วยสูตร Stronger than SET..!!
http://blog.marketanyware.com/2015/12/21/stronger_than_set/

๓) Value Investing + Relative Strength = ผลตอบแทนที่สูงขึ้น
https://www.sarut-homesite.net/blog-20-value-investing-relative-strength/

๔) Relative Strength กับ Base นั้น สัมพันธ์กันแบบไหน?
zyo71.blogspot.com/2017/03/relative-strength-base.html

(แนะนำเพิ่มเติม ความรู้การเทรดหุ้นของฟรี)

หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้