Gain-to-Pain Ratio คือสิ่งที่นักเทรดมือใหม่ต้องรู้ มันคืออะไร? คำนวณยังไง มาดูกัน

Image
Gain-to-Pain Ratio (GPR) คืออัตราส่วนที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการลงทุน โดยการเปรียบเทียบระหว่างกำไรที่ได้รับกับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงทุน GPR เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในวงการการเงินเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนที่มีความผันผวนสูง แนวทางการคำนวณ สมมุติว่าเรามีผลตอบแทนรายเดือนสำหรับกองทุนหนึ่งในช่วง 12 เดือนดังนี้: - มกราคม: 2% - กุมภาพันธ์: -1% - มีนาคม: 3% - เมษายน: -2% - พฤษภาคม: 4% - มิถุนายน: -1% - กรกฎาคม: 2% - สิงหาคม: -3% - กันยายน: 1% - ตุลาคม: -1% - พฤศจิกายน: 2% - ธันวาคม: -1% 1. ผลรวมของผลตอบแทนรายเดือนที่เป็นบวก: [ 2% + 3% + 4% + 2% + 1% + 2% = 14% ] 2. ผลรวมของค่าผลตอบแทนรายเดือนที่เป็นลบ: [  -1%  -2% -1% -3%  -1% -1% = 9%] 3. คำนวณ Gain-to-Pain Ratio: ค่า GPR ที่สูงกว่า 1 บ่งบอกว่าผลตอบแทนที่ได้รับสูงกว่าความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีในการลงทุน โดยสรุป Gain-to-Pain Ratio เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการประเมินผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน ช่วยให้นักลงทุน

(มือใหม่เล่นหุ้น) เส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน กับสัญญาณไฟเขียวไฟแดง

เส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน เป็นอินดิเคเตอร์โปรดของผมเลย
ผมใช้มันเป็นตัวระบุแนวโน้มหลัก โดยเรียกมันว่า “ไฟแดง, ไฟเขียว”
เพราะมันจำเป็นต่อการเทรดโดยเฉพาะให้เราอยู่ฝั่งเดียวกับเส้นค่าเฉลี่ย
เพื่อให้ตัวคุณเองมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุด
เมื่อราคาอยู่เหนือ EMA10 คุณควรซื้อเพราะมันเป็นสัญญาณไฟเขียว
ในทางกลับกัน, หากราคาอยู่ใต้เส้น EMA10 มันคือไฟแดง
ตลาดกำลังอยู่ในโหมดของความรู้สึกลบ คุณก็ควรคิดถึงการขาย
- Marty Schwartz

ผมเห็นด้วยกับไอเดียของลุงมาร์ตี้ เลยครับ เพราะความชอบเป็นการส่วนตัว
และเปิดกราฟมาดูทีไรก็เห็นประสิทธิภาพที่ชัดเจนของมัน


ดูเคส MALEE ก็แล้วกัน จะได้เห็นภาพ
ตั้งแต่ราคาลงไปหลุด EMA50 แล้ว แม้มันจะดีดขึ้นไปปิดเหนือ EMA10 ได้ก็ไม่น่าใว้ใจ
คือผมจะดู EMA10 ประกอบกันกับ EMA50 ครับ
ถ้าราคาร่วงลงไปวิ่งใต้เส้น 50 วัน ถือว่าเป็นสัญญาณ bearish แม้จะมีการดีดขึ้นไปยืนเหนือ EMA10 ได้ ก็ต้องดูต่อว่ามันจะผ่าน EMA50 ได้หรือเปล่า เพราะมันมีคนจ้องจะชอร์ต หรือขายดักที่เส้นนี้อยู่
ถ้าไม่ผ่าน ก็ตีความได้เลยว่า ทางลงเปิดโล่งมากกว่าทางขึ้น

จากนั้นราคาเกาะ EMA10 แบบนัวเนีย ออกข้างเหมือนรอแรงซื้อ หรือแรงขายที่ชัดเจน
และตลาดก็เฉลยด้วยการเปิด gap ลง ราคาดิ่งนรกพร้อมกับวอลุ่มกระฉุด เป็นสัญญาณของ panic sell
พวกเราส่วนใหญ่มักจะเชื่อว่าถ้าราคาเกิด panic sell มันจะเป็นจุดต่ำสุดแล้ว ต่อไปจะเป็นทางขึ้น แต่ผมบอกเลยว่าจับจัวหวะยาก แถมพอคุณซื้อแล้ว ก็ต้องมี bias ติดไปด้วย คือ คิดว่าตัวเองได้ราคาถูกมากแล้ว panic sell คนขายเยอะมากแล้ว แม้มันจะลงก็น่าจะไม่เยอะ
แต่เคสของ MALEE ก็ยืนยันชัดเจนว่า ไม่ใช่ เพราะจาก 20 ลงไปถึง 12 บาท -40% เลย

ดังนั้นผมบอกเลย ถ้าเจอหุ้นที่ออกอาการ panic sell อย่ามองโลกในแง่ดี
หรือถ้ายังไม่มีหุ้น ก็อย่าไปยุ่ง ยกเว้นว่าอยากจะเล่นเด้ง

แต่คนที่จะเล่นเด้งได้ดี ต้องจิตแข็งมาก เพราะต้องยึดกฎ ถึงเป้าต้องขาย

แต่มือใหม่ส่วนใหญ่มักจะพลาด เพราะโลภ ถึงเป้าไม่ขาย อยากได้อีก
พอราคาร่วงแรงคุณดันเกิดการเปรียบเทียบกำไรที่เคยได้ กับการเสียหายที่เพิ่งเห็น
จึงอยากรอให้มันดีดกลับไปเท่าเดิมค่อยขาย ซึ่งราคาก็เป็นใจ คือซึมออกข้างเลี้ยงให้ท่านมีความหวัง ยังไม่ขาย จนกระทั่งมันเปิด gap ลงโน่นแหละถึงได้คิดว่าต้องขาย
กลายเป็นเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย

ดังนั้น การมองโลกในแง่ดีในหุ้นที่เป็นขาลง ไม่ใช่เรื่องสมควร
เพราะความเสี่ยงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

จากนั้นราคาก็ค่อยๆซึมลง เกาะ EMA10 ลงไปทำนิวโลว์เรื่อยๆ ถือว่าลงแบบมีแรงเฉื่อย
จนล่าสุดนี่แหละที่ราคาเริ่มวิ่งแรงข้าม EMA10 และ EMA50 ขึ้นไปได้ พร้อมวอลุ่มสูงปรี๊ด ก็เป็นการส่งสัญญาณที่น่าสนใจ ว่ามีโอกาสเปลี่ยนเทรนด์สูง ก็ต้องหาจังหวะซื้อที่ได้เปรียบต่อไปเองนะครับ

เดี๋ยวผมจะขอต่อยอดไอเดียลุงมาร์ตี้ให้ท่านดูนะ
ด้วยการใช้มุมมองแบบไฟเขียว ไฟแดง
มาดูเคสของ PTG กันสักนิด
ช่วงที่ผมทำเส้นประลูกศรชี้สีเหลือง เป็นสัญญาณไฟเขียวในทางขึ้นครับ เพราะราคาขึ้นไปแล้วเด้งที่ EMA10 จากนั้นก็ดีดขึ้นไปทำนิวไฮได้สามครั้ง สิ่งที่คุณควรทำคืออยู่ฝั่งเดียวกับฝ่ายซื้อ คือซื้อ

อีกช่วง คือที่ผมทำเส้นประลูกศรสีขาว เป็นสัญญาณไฟแดงครับ เพราะราคาอยู่ใต้ EMA10 เด้งไปก็ชนแล้วร่วงต่อ เป็นการสื่อว่าฝั่งขายเอาชนะอย่างเด็ดขาดและรุนแรง
แน่นอนว่าถ้าอยากได้ตังค์ก็ต้องไปอยู่ฝั่งขาย นั่นคือชอร์ต

นี่เป็นหลักการใช้ประโยชน์จาก EMA10 อย่างง่ายๆ

แต่ปัญหาที่ท่านต้องระวังก็คือ ถ้าราคาหุ้นไม่มีโมเมนตัมแรงๆ เช่น sideway หรือสร้างฐาน การเข้าไปเล่นมักจะไม่ได้ตังค์ เพราะมันสวิงไปมาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง ทำให้เราต้องซื้อๆ ขายๆ แบบนี้เครียด
แถมหงุดหงิด ไม่อยากขายขึ้นมา รอให้เท่าทุน ก็ขาดทุนเละได้

อีกอย่าง ต้องบอกกันแฟร์ๆ คือ หุ้นที่ทำทรงโมเมนตัมแรงๆนั้น หายากมากครับ
ที่ผมยกมาให้ดูก็ใช้เวลาคัดมาก่อนหลายตัว
ดังนั้น ไม่ได้หมายความว่า หุ้นทุกตัวต้องเคารพหลักการนี้หมดนะครับ ท่านต้องฟังหูไว้หู

เท่าที่สังเกตคือ หุ้นจะวิ่งแรง จนเกาะ EMA10 เด้งทำนิวไฮขึ้น SET ต้องเป็นขาขึ้นสุดคึก และหุ้นต้องวิ่งเป็นอุตสาหกรรม โดยจุดเริ่มต้นของการวิ่งแรงๆ ก็คือการ breakout ข้ามฐานราคา หรือ price pattern หน้าตาแบบนี้กันเป็นส่วนใหญ่ครับ (ผมชอบบอกซ้ำมากๆเลยเรื่องนี้)

ถ้าทะลุได้ + SET วิ่งแรงต่อเนื่อง คนจะกล้าเล่นครับ

ตรงกันข้าม หุ้นจะดิ่งแรง จนลงไปเด้งใต้ EMA10 ทำนิวโลว์ได้อีก SET ต้องเป็นขาลงน่ากลัว(อย่างที่ผ่านมาล่าสุด)

เคสเพิ่มเติม เอาไปละเลียดดูกันครับ ว่ามันเป็นไปตามแนวคิดของลุงเค้ามั้ย





----------------------------------------
-------------------------
(โฆษณา)
หนังสือผลงานของผู้เขียนเองครับ

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน