สรุปเทคนิค Trend Following ของ Chuck Hughes เทรดเดอร์แชมป์โลก 8 สมัย

โดย เซียว จับอิดนึ้ง : facebook.com/zyoit


ลุง Chuck Hughes เป็นนักเทรดที่สร้างตำนานได้โหดมากครับ คือแกเป็นแชมป์ 8 สมัย
โดยแนวทางการเทรดของแกคือ Trend Following ครับ
ผมได้อ่านสไลด์แนวทางการเทรดของแก แล้วน่าสนใจ จึงลองแปลเนื้อหาส่วนใหญ่ให้อ่านกัน
ใครเก่งอังกฤษ http://www.chuckhugheswca.com/images/WCA_Seminar_Slides_-_Monterey_CA.pdf



เผื่อสำหรับคนขี้เกียจอ่านผมทำสรุปคร่าวๆ 10 ข้อดังนี้
1. เลือกลงทุนที่วิ่งในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น โดยอยู่บนพื้นฐานของแนวโน้มดัชนีระยะยาว คือราคาจะต้องยืนอยู่เหนือ EMA 20 รายเดือน
2.เลือกหุ้นที่เป็นผู้นำในกลุ่มหรือภาคอุตสาหกรรม
3.เลือกหุ้นที่ทำ 52 week high ได้บ่อยๆ
4.เลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดี EPS โต และมันจะมีผลต่อราคาที่เติบโตตามด้วย
5.เลือกหุ้นที่แท่งราคาในกราฟรายเดือนอยู่สูงกว่า EMA 20 รายเดือน
6. เข้า long เมื่อ EMA 50 ตัด EMA 100 ขึ้น
7. เข้า long เมื่อ ราคาปิดในกราฟรายวันอยู่ใต้ lower band ของ the Keltner Channel
8. ถ้า OBV เป็นขาขึ้น แสดงว่า วอลุ่มได้สนับสนุนราคาที่เป็นขาขึ้น
9.การเลือกกลยุทธ์, ราคาเข้าซื้อและ time frame มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการเทรด
10. money management และ stop loss เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการเทรด

(โฆษณา) ขอแนะนำหนังสือ แนว trend following ของผมเอง


ต่อไปเป็นรายละเอียดขนาดยาวครับ

ทำไมต้อง Trend Following?
- จากประสบการณ์ของเขา ที่ลองผิดลองถูกมาเยอะ พบว่าการเทรดตามแนวโน้ม ง่ายสุด แต่ทรงประสิทธิภาพมาก
- เขาใช้หลักการนี้มาแล้ว 25 ปี มันเป็น road map สู่ความสำเร็จของเขา
- ซื้อเมื่อแนวโน้มเป็นขาขึ้น เมื่อแนวโน้มเป็นขาลงก็ขายชอร์ต
- การเทรดตามแนวโน้ม ง่ายกว่าพยายามคาดเดาอนาคตของราคา
- เพราะคุณแค่ทำตามสิ่งที่ตลาดบอก ให้ซื้อ ให้ขาย
- การจะทำเงินจริงๆ คุณไม่ต้องไปเสียเวลาหาเหตุผลว่าทำไมราคาขึ้น หรือลง แต่คุณแค่รู้ให้ได้ว่าต่อไปราคาจะไปทางไหนก็พอ
- เพราะราคาหุ้นมันได้สะท้อนข้อมูลทุกอย่างของตลาดไว้แล้ว
- โดยระบบ trend following นั้น จะได้ประสิทธิภาพสูง ถ้าเอาระบบ money management และการบริหารขาดทุน/กำไร มาใช้ร่วม
เส้นค่าเฉลี่ยคือเพื่อนที่แสนดีของ Trend Following
- เส้นค่าเฉลี่ย คือตัวช่วยสุดง่ายในการติดตามแนวโน้ม ท่านก็แค่เทรดตามแนวโน้มก็พอ
ไม่ต้องไปคาดเดาราคาอนาคตหรอก วุ่นวายชีวิต


- สำหรับการเทรดระยะสั้น (1-6 เดือน) เขาใช้การตัดกันของ EMA50 กับ EMA100 เป็นจุดซื้อ
- สำหรับการเทรดระยะยาว (6 เดือน ขึ้นไป) เขาใช้การตัดกันของ EMA1 (เดือน) กับ EMA20 เป็นจุดซื้อ โดยเรียกว่า Major Trend System
- ซึ่ง Major Trend System นั้น มีประโยชน์ต่อการเล่นหน้าชอร์ต



เทคนิคการระบุแนวโน้ม ดู ๔ อย่าง
๑) วอลุ่ม
๒) ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ 52-Week High หรือทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 52-Week Low
๓) ความแข็งแรงของกลุ่มอุตสาหกรรม
๔) ระดับราคายืนยันการหลุดแนวโน้ม



๑) วอลุ่มสำคัญกับแนวโน้มยังไง?
- วอลุ่มคือเชื่อเพลิงของแนวโน้ม มันสามารถใช้เป็นเครื่องมือยืนยันแนวโน้มได้
- การไหลเข้าของวอลุ่ม แสดงออกถึงสภาพคล่องที่มากขึ้น มันใช้วัดความยั่งยืนของแนวโน้มได้
- เครื่องมือที่เขาใช้คือ On Balance Volume (OBV) เพื่อใช้วัดการไหลของวอลุ่ม
- เมื่อราคาวิ่งขึ้น วอลุ่มควรเพิ่มตาม
เมื่อราคาย่อ วอลุ่มต้องลด
- ค่าของ OBV ไม่สำคัญ
- ให้ท่านมองความชันของเส้น OBV (ในภาพรวม) เอาไว้พอ


ถ้าความชันเฉียงขึ้น แสดงว่า ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
- การที่ OBV เฉียงชันขึ้น มันสื่อถึงการหลั่งไหลเข้าของวอลุ่มในวันที่ราคาวิ่งขึ้น หมายความว่าพลังงานในทางซื้อ (demand) เอาชนะฝั่งขาย (supply) อย่างเอกฉันท์
- พลังซื้อต้องมีความต่อเนื่อง จนข่มพลังขายได้ชะงัด เพื่อรักษาความเป็นแนวโน้มขาขึ้นเอาไว้ให้ยั่งยืน ถ้าเจอแบบนี้มันก็ช่วยยืนยันให้ท่านซื้อได้อย่างสบายใจ
ดูตัวอย่างของหุ้น CREE กราฟเส้นรายวัน
- แนวโน้มราคาเป็นขาขึ้น
- วอลุ่มเพิ่มขึ้นในวันที่ราคาปิดบวก
- วอลุ่มลดลงในวันที่ราคาปิดลบ

การยืนยันขาลงด้วย OBV
- เส้น OBV หักหัวลง
- ตอนราคาปิดต่ำ วอลุ่มสูง
- ตอนราคาปิดสูง วอลุ่มลด


๒) 52 Week High ช่วยยืนยันแนวโน้มยังไง?
- จากประสบการณ์ของเขา พบว่าหุ้นที่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบปี (52 week high) ได้อย่างต่อเนื่อง มันจะมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น
- ทุกครั้งที่ราคา breakout ทำจุดสูงสุดใหม่  52 Week High เป็นการยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นยังอยู่ ซึ่งมันจะมีศักยภาพในการทำกำไรที่ดีกว่า
- แหล่งให้ข้อมูลหุ้นติด 52 Week High บ้านเรา คือ เพจหุ้นการบ้าน, บล็อก สแกนหุ้น ฯลฯ


๓) กลุ่มอุตสาหกรรม
- เช็คหุ้นที่ติด 52 Week High ทุกวัน
- จัดกลุ่มหุ้นที่ติด 52 Week High ว่ามาจากอุตสาหกรรมไหนบ้าง ถ้ามีเยอะ แสดงว่ากลุ่มนั้นมีศักยภาพ  ตลาดชอบ เงินเข้าไปเก็งกำไรเยอะ เก็งกำไรได้เงินง่าย (อุปมาเหมือนปลาชุม ตกปลาได้ง่ายกว่า)
- เขาจะเลือกตัวที่วิ่งดี แรงกว่าเพื่อนก่อน


๔) ระดับราคายืนยันแนวโน้ม (ข้อนี้อธิบายยากเพราะผมไม่ค่อยเข้าใจ)
- ใช้ข้อมูลหุ้นที่ติดลิสต์ 52 Week High มาดู
- หุ้นที่ถูกเทรดให้ไปถึง 70-80 จุด มักจะวิ่งต่อไปได้จนถึง 100 จุด
- หุ้นที่ถูกดทรดจนถึง 100 จุด มักจะไปต่อได้อีกจนถึงช่วง 120-130 จุด
- เขาพบว่า ถ้าหุ้นตัวนั้นมีผลประกอบการได้กำไรที่เติบโต ราคาจะวิ่งแรงกว่าพวกอื่น



Keltner Channels
- (เขาว่า)เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ระบุจุดซื้อ/ขาย ง่ายสุดๆ
- ความแม่นยำสูง(เขาว่านะ ผมไม่เคยใช้)
- ช่วยให้คุณเลือกหุ้นที่ทำ pattern ซ้ำๆ และเดาว่ามันจะทำอีกได้ง่าย
- เส้นกลาง คือ EMA20


- กรอบบนและล่างคือ Average True Range 2 เท่าของ 10 วันที่ผ่านมา (ผมมั่วนะ ไม่เคยใช้) เขาว่าแบบนี้ The upper and lower bands are 2X the Average True Range of the past 10 days drawn at an equal distance from the central line
- จุดซื้อ คือตอนที่ราคาร่วงลงไปไกล้เส้นกรอบล่าง
- จุดขาย คือตอนที่ราคาวิ่งขึ้นไปไกล้กรอบบน


กฎ Money Management
- ขายหุ้นเมื่อขาดทุน 7-10%
ขาย option เมื่อขาดทุน 20-30%
- การร่วง 10% ของราคาหุ้น จะส่งผลให้ option ขาดทุน 40-50% (ผมมั่วนะ ไม่เคยเล่น option)


เท่าที่อ่านเนื้อหาที่สำคัญและพอเข้าใจก็มีเท่านี้ครับ

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รีวิวหนังสือหุ้น "เทคนิคอล อนาไลซิส" Technical Analysis of the Financial Markets

สรุปหนังสือ The (almost) Complete Guide to Trading

เล่นรอบให้รวยแบบ "ทิวา ชินธาดาพงศ์"

วิธีเลือก, ดูแนวโน้ม, Volume และ Price Action ของหุ้น Growth Stocks ตามแนวคิด CANSLIM

เคล็ดการหาหุ้น Demand Passion แรง (วิธีสแกนหุ้นซิ่ง)

EMA20 กับการหาจังหวะเข้าซื้อหุ้นน้องใหม่ที่กลับตัวจากขาลง

แกะกราฟ 5 หุ้นซิ่งวิ่งแรง UREKA, OCEAN, SEAOIL, FOCUS, PIMO