"ลด Position Size ถ้ากลัว" ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่แท้จริง

 เกี่ยวกับการจัดการขนาดสถานะ (Position Sizing)

Position Sizing กับพัฒนาการนักเทรด 3 ระดับ... ในรูปแบบ ebook โดย เซียว จับอิดนึ้ง https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=312087

การกำหนดขนาดสถานะไม่เกี่ยวกับว่าคุณต้องการกำไรเท่าไหร่ นี่คือสิ่งที่หลายคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดการขนาดสถานะ:

แปลจาก https://x.com/samuraipips358/status/1862104163485913114

ในขณะที่คำแนะนำที่ว่า "ลดขนาดสถานะถ้าคุณไม่สามารถตัดขาดทุนได้" หรือ "ลดขนาดสถานะถ้าคุณรู้สึกกลัว" อาจเป็นคำแนะนำที่ได้ยินบ่อยๆ แต่จริงๆ แล้ว การจัดการขนาดสถานะไม่ควรถูกกำหนดโดยอารมณ์ของคุณ หากคุณเทรดด้วยขนาดสถานะที่เสี่ยงเกินไป เพียงเพราะ "คุณรู้สึกว่าโอเคกับมัน" คุณก็อาจหมดตัวได้

ไม่ว่าอารมณ์ของคุณจะเป็นอย่างไร คุณต้องเทรดด้วยขนาดสถานะที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการล้มละลาย ซึ่งขนาดสถานะนี้ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลการทำงานของระบบการเทรด (System Performance) อย่างเหมาะสม

ระบบเทรดและการเทรดตามระบบ เบื้องต้นสำหรับมือใหม่... ในรูปแบบ ebook โดย เซียว จับอิดนึ้ง https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=334986

ปัญหาทางอารมณ์มักเกิดจากกระบวนการคิดและความเชื่อที่ผิด เช่น การมีมุมมองเชิงลบต่อการตัดขาดทุน การไม่เข้าใจประสิทธิภาพของระบบการเทรด การขาดการทดสอบและฝึกฝนอย่างละเอียด หรือการไม่เชื่อมั่นในระบบและความสม่ำเสมอของคุณเอง

ดังนั้น แม้ว่าการลดขนาดสถานะอาจช่วยให้คุณสบายใจขึ้น แต่ หากคุณไม่เข้าใจระบบของตัวเอง ระบบนั้นไม่มีความได้เปรียบ หรือคุณไม่สามารถทำตามกฎได้ คุณก็จะไม่สามารถเพิ่มทุนได้

เมื่อคุณทดสอบระบบของคุณอย่างละเอียด เข้าใจและเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของมัน และใช้การจัดการขนาดสถานะที่ลดความเสี่ยงของการล้มละลายโดยยึดหลักการคิดเชิงความน่าจะเป็น (Probabilistic Thinking) ความกลัวของคุณจะหายไป เพราะคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังทำ

คุณจะเริ่มไม่มีปัญหากับการตัดขาดทุน เพราะคุณเข้าใจแล้วว่าการตัดขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของระบบ และการตัดขาดทุนเองก็เป็น "ความได้เปรียบ" ที่ซ่อนอยู่ในระบบ

คุณเข้าใจว่าการตัดขาดทุนซ้ำๆ จะนำไปสู่กำไรในระยะยาว และเนื่องจากคุณดำเนินการตัดขาดทุนด้วยขนาดสถานะที่ปลอดภัย ซึ่งตั้งอยู่บนการคำนวณจากจำนวนการขาดทุนติดต่อกันสูงสุดและอัตราการชนะของระบบ คุณจะเข้าใจจากการฝึกฝนว่า ทุนของคุณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตราบใดที่ระบบมี ค่าความคาดหวังเป็นบวก (Positive Expectancy)

ดังนั้น คำแนะนำที่ว่า "ลดขนาดสถานะถ้ากลัว" จึงไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่แท้จริง

หากไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ มันจะเพียงแค่ชะลอการล้มละลายเท่านั้น เพราะคนที่ลดขนาดสถานะตามอารมณ์โดยไม่เข้าใจหลักการที่แท้จริง มักจะเพิ่มขนาดสถานะอีกครั้งเมื่อโชคดีชนะต่อเนื่อง

"ตราบใดที่การตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับอารมณ์ ความสำเร็จในการเทรดก็เป็นไปไม่ได้" และด้วยเหตุผลนี้ การลดขนาดสถานะเพื่อบรรเทาอารมณ์กลัวจึงเป็นเพียงการประคองสถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้น

ปัญหาการเทรดของคุณจะไม่สามารถแก้ไขได้เพียงแค่เปลี่ยนขนาด Position Size

คุณต้องศึกษาการเทรดอย่างจริงจัง เข้าใจการคิดเชิงความน่าจะเป็น และสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในระบบของคุณผ่านการทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) และการฝึกฝนอย่างกว้างขวาง เมื่อถึงตอนนั้น การจัดการขนาดสถานะที่เหมาะสม - ขนาดสถานะที่ไม่ทำให้คุณล้มละลาย - จะถูกกำหนดขึ้นอย่างมีเหตุผลแทนที่จะใช้อารมณ์

พื้นฐานนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ ตามอารมณ์ของคุณ และจะช่วยขจัดความกลัวของคุณได้อย่างถาวร