Gain-to-Pain Ratio คือสิ่งที่นักเทรดมือใหม่ต้องรู้ มันคืออะไร? คำนวณยังไง มาดูกัน

Image
Gain-to-Pain Ratio (GPR) คืออัตราส่วนที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการลงทุน โดยการเปรียบเทียบระหว่างกำไรที่ได้รับกับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงทุน GPR เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในวงการการเงินเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนที่มีความผันผวนสูง แนวทางการคำนวณ สมมุติว่าเรามีผลตอบแทนรายเดือนสำหรับกองทุนหนึ่งในช่วง 12 เดือนดังนี้: - มกราคม: 2% - กุมภาพันธ์: -1% - มีนาคม: 3% - เมษายน: -2% - พฤษภาคม: 4% - มิถุนายน: -1% - กรกฎาคม: 2% - สิงหาคม: -3% - กันยายน: 1% - ตุลาคม: -1% - พฤศจิกายน: 2% - ธันวาคม: -1% 1. ผลรวมของผลตอบแทนรายเดือนที่เป็นบวก: [ 2% + 3% + 4% + 2% + 1% + 2% = 14% ] 2. ผลรวมของค่าผลตอบแทนรายเดือนที่เป็นลบ: [  -1%  -2% -1% -3%  -1% -1% = 9%] 3. คำนวณ Gain-to-Pain Ratio: ค่า GPR ที่สูงกว่า 1 บ่งบอกว่าผลตอบแทนที่ได้รับสูงกว่าความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีในการลงทุน โดยสรุป Gain-to-Pain Ratio เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการประเมินผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน ช่วยให้นักลงทุน

การตัดขาดทุนสำคัญก็จริง แต่ยังมี 5 เรื่องที่สำคัญกว่า ถ้าอยากปั้นพอร์ตให้เติบโตสม่ำเสมอ

 การตัดขาดทุนสำคัญก็จริง แต่ยังมี ๖ เรื่องที่สำคัญกว่า ถ้าอยากปั้นพอร์ตให้เติบโตสม่ำเสมอ


(ต้องขอบคุณ AsymTrading เขาเปิดโลกให้ผมมากมายอย่างที่ไม่เคยมาก่อน ช่วยทลายกำแพงของความเป็นนักเทรดหมูผู้อยู่รอดแต่ไม่รวยเปิดทางให้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงไปสู่นักเทรดผู้ร่ำรวย)

.

๑) ถึงเวลาที่จะทำลายความเข้าใจผิดในการซื้อขายและเข้าสู่หัวใจของเรื่องนี้ - - แม้ว่าการควบคุมการสูญเสียของคุณเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น คุณต้องอยู่เหนือตัวแปร expectancy ทั้งหมด ไม่ใช่แค่ขนาดการสูญเสียของคุณ ดังนั้น นี่คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจและนำไปปฏิบัติ:

https://twitter.com/PaulStifler3/status/1691503312846069779

๒) การตัดขาดทุนไม่ใช่ทุกอย่าง: แน่นอน การรักษาการสูญเสียไว้ที่ 1R เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี แต่มันไม่ได้ช่วยให้คุณโดดเดี่ยว เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสูตร Expectancy สี่ตัวแปร คุณต้องพิจารณาอัตราการชนะ ขนาดการชนะโดยเฉลี่ย และอัตราการแพ้ด้วย

Expectancy is (win rate * avg win size) - (loss rate * avg loss size)

ความคาดหวังคือ (อัตราการชนะ * ขนาดการชนะโดยเฉลี่ย) - ( อัตราการขาดทุน * ขนาดการสูญเสียโดยเฉลี่ย)

๓) ทำความเข้าใจกับสภาวะตลาด: ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรืออ่อนแอ ทั้งอัตราการชนะและขนาดการชนะเฉลี่ยของคุณจะลดลง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้ขนาดการสูญเสียโดยเฉลี่ยของคุณเพิ่มขึ้น แม้ว่าคุณจะยึดกฎการสูญเสีย 1% ก็ตาม Gap down และการขายออกแท่งแดงยาว ซึ่งพบได้ทั่วไปในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวที่ไม่ดี อาจทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนและการขาดทุนขนาดใหญ่ที่ไม่คาดคิด ซึ่งส่งผลต่อขนาดการขาดทุนโดยเฉลี่ยของคุณ

๔) เลเวอเรจในตลาดที่ดี: ในตลาดที่แข็งแกร่ง ทั้งอัตราการชนะและกำไรเฉลี่ยของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดา เพราะทุกอย่างมีแนวโน้มสูงขึ้น การหยุดของคุณถูกโจมตีน้อยลง และหุ้นของคุณตามหลังได้ดีขึ้น คุณต้องใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาเหล่านี้และต่อต้านการกระตุ้นให้ขายเร็วเกินไป

๕) ยังมีตัวแปรที่คุณสามารถควบคุมได้มากกว่าการขาดทุน: ในขณะที่นักเทรดมักพูดว่าความเสี่ยงคือทั้งหมดที่คุณสามารถควบคุมได้ แต่นั่นก็เป็นความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้น คุณสามารถควบคุมตัวแปรอื่นๆ ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะไม่ซื้อขายระหว่างสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย คุณกำลังตัดสินใจอย่างมีสติเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถซื้อขายได้น้อยลง ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสียหาย

๖) ทำความเข้าใจกับตัวแปร Expectancy ทั้งหมด: การซื้อขายให้ประสบความสำเร็จนั้นคุณต้องเข้าใจตัวแปร Expectancy ทั้งหมด: อัตราการชนะ ขนาดการชนะโดยเฉลี่ย อัตราการขาดทุน และขนาดการสูญเสียโดยเฉลี่ย คุณสามารถควบคุมตัวแปรเหล่านี้ได้มากกว่าที่คุณคิด โดยการเลือกเวลาและจำนวนเงินที่จะซื้อขาย คุณสามารถกำหนดอัตราการชนะ กำไรเฉลี่ย และอัตราการขาดทุนได้

๗) ปรับตัวและปรับปรุง: การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จคือกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้ประสบการณ์และความรู้ของคุณเพื่อปรับกลยุทธ์ ปรับแต่งเวลาในตลาด และปรับขนาดตำแหน่งของคุณให้เหมาะสม ประเมินผลการซื้อขายของคุณอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกับตัวแปรความคาดหวังของคุณเสมอ และรู้วิธีตอบสนองเพื่อป้องกันตัวเองเมื่อคุณเข้าสู่แดนลบ

สรุปแล้ว การจัดการความเสี่ยงของคุณเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กำหนดความสำเร็จในการเทรดของคุณ คุณต้องมีกลยุทธ์เกี่ยวกับเวลาและจำนวนเงินที่คุณซื้อขาย เพิ่มสภาวะตลาดที่ดีให้สูงสุด และคำนึงถึงตัวแปรความคาดหวังทั้งหมด

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน