Position Sizing ตามสไตล์ พี่ Mark Minervini

 Position sizing แบบพี่มาร์ค

Position sizing ควรเป็นสิ่งที่คุณโฟกัส หลังจากมีระบบเทรดที่ให้ positive expectancy แล้ว (คุณจำเป็นต้องรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ performance - win rate, %win, %risk & expectancy ของคุณให้ชัดเจนก่อน) 

Position sizing ควรถือหุ้นกี่ตัว ถึงจะดีที่สุด

การเทรดที่ทำเงินของคุณ ควรเป็นสมการคณิตศาสตร์ ที่มีตัวแปร ค่าคงที่ มาจากตัวตน ความสามารถของคุณเอง

.

๑. กฎข้อแรก อย่าเอาเงินทั้งก้อนไปทุ่มซื้อหุ้นเพียงตัวเดียว มันอาจจะช่วยให้คุณรวยเร็วจริง แต่ก็เสี่ยงที่จะหมดตัวทันทีได้เช่นกัน (เพราะคุณจะเทรดเป็นพันครั้ง)

๒. อย่ากระจายซื้อเยอะเกินไป อาจดูปลอดภัย ลดความเครียด/กดดัน แต่ก็ทำให้พอร์ตโตช้า

๓. ซื้อแค่ 2 ตัว ก็ไม่เหมาะเช่นกัน เพราะแม้ว่าคุณจะตัดขาดทุน 10% ตามสูตร แต่ความสูญเสียแต่ละครั้งที่ตัดขาดทุน คือ 5% ของพอร์ต ถือว่าเยอะเกินไป และถ้าหากคุณแพ้ติดต่อกัน ก็เสี่ยงที่จะหมดพอร์ต หมดตัวได้

๔. อย่าจำกัดความเสี่ยงตามใจชอบ แต่จง fix ที่ 1.25% - 2.5% (ของเงินทั้งพอร์ต)ต่อครั้ง เท่านั้นพอ

เช่น ถ้าพอร์ตของคุณคือ 100,000 บาท

แบ่งซื้อหุ้นตัวหนึ่ง ได้สูงสุด 25,000 บาท

ตัดขาดทุนที่ 10%

หมายความว่าการเทรดครั้งนี้ คุณมีความเสี่ยง 2,500 บาท (=2.5% ของพอร์ต) นี่คือความเหมาะสม ตามทฤษฎี

ทั้งนี้ คุณไม่จำเป็นต้องตัดขาดทุนที่ 10% ก็ได้

บางคนตัดที่ 5% แสดงว่าเสี่ยงที่ 1,250 บาท ก็คือ 1.25% ของพอร์ต ตรงตามทฤษฎี เช่นกัน

ปล. คุณมีทางเลือกอยู่ 2 ทางเท่านั้นคือ

ลดเปอร์เซ็นต์ตัดขาดทุนลง

หรือ ลดเงินเข้าซื้อลง

แต่ปัญหาก็คือ

ลดเปอร์เซ็นต์ตัดขาดทุนลง (stop loss แคบเกิน) คุณก็มีสิทธิ์โดน stop ถี่ขึ้นเช่นกัน จึงต้องหาจุดสมดุล ลงตัว ที่เหมาะสมกับนิสัยการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นตัวนั้น (ให้พื้นที่(สวิง)กับมันหน่อย แต่ก็ไม่ละเมิดกฎการบริหารความเสี่ยงของคุณด้วย





๕. ประสบการณ์น้อย อย่าเพิ่งจัดหนัก เพราะคุณจะทำผิดพลาดเยอะมาก ๆ ขาดทุนบ่อย อาจหมดตัวก่อนรวยได้

๖. ถ้ามั่นใจ ก็จัด 4-5 ตัว (20-25% ของพอร์ต)

แต่ถ้าไม่แน่ใจ ก็ลองซื้อ 5-10% ก่อน ถ้ามันพิสูจน์ว่าเป็นของจริง จึงซื้อเพิ่มตามความเหมาะสม

๗. ขายหุ้นอ่อนแอ(วัชพืช)ออกก่อนหุ้นแข็งแรง ถ้าไม่แน่ใจ ให้ทยอยขายออก ลดสัดส่วนไปเรื่อย ๆ

๘. หากคุณได้ซื้อหุ้นในตอนที่ตลาดฟื้นจากขาลง (ได้ต้นเทรนด์) อย่ารีบขายออกทั้งหมด (ปล่อยให้เหลือในพอร์ตสัก 50%) ถือให้นาน (ได้เด้ง)

หากคุณซื้อหุ้นในตอนที่ตลาด อยู่ในช่วงปลาย ให้เทรดสั้น (สวิงเทรด) จะดีกว่า อย่าคิดถือยาว

๙. มีการเอ่ยถึง Optimal F กับ Kelly Formula แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดที่ชัดเจน

๑๐. ถ้าระบบเทรดของคุณ มี Reward 2 : 1 Risk

Position sizing ที่เหมาะสมคือ 25% ต่อตัว

จากประสบการณ์ของพี่มาร์ค ในช่วงเวลาที่ตลาดดี พอร์ตของแกจะโตเร็วที่สุดด้วย position sizing นี้

แต่คุณต้องเลือกหุ้นแม่นจริง ๆ นะ





7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

10 บทเรียนจากหนังสือ “The Ultimate Price Action Trading Guide”

13 เทคนิคปั้นพอร์ตเล็ก ให้โตไว

ใช้ EMA200 กับ EMA50 แยกหุ้นว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่น่าแล

แท่งเทียนกลับตัว - Reversal Candlesticks