ZYO BLOG

 Trading in the zone 3 ความเชื่อ ที่สำคัญ 1. คุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเพื่อทำเงิน 2. อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ 3. ทุกๆขณะนั้นมีความเฉพาะตัว - ผลการเทรดจะออกมาให้กำไรหรือขาดทุนก็ได้ - รอจนกว่าความได้เปรียบครั้งใหม่ปรากฏตัวขึ้น จึงเข้า และ ทำซ้ำแบบนี้ไป . เจตนารมณ์ของการเขียน ๑. Analysis ไม่ได้ช่วยให้ได้ผลลัพธ์การเทรดที่สม่ำเสมอ ไม่ช่วยแก้ปัญหาทางความคิดของนักเทรด ๒. ทัศนคติ และ ภาวะทางจิตใจ คือตัวกำหนดผลลัพธ์ ๓. ความเชื่อ+ทัศนคติของผู้ชนะ มองมุมความน่าจะเป็น ๔. ขจัดความขัดแย้งในใจของนักเทรด ที่ไม่อาจมองผลการเทรดในรูปแบบความน่าจะเป็นได้ ๕. ติดตั้งวิธีคิดที่ถูกต้องลงไปในใจของนักเทรด . ผู้เขียนแยกนักเทรดออกมาได้ 3 กลุ่ม คือ (หน้า 81) กลุ่มแรก มีน้อยกว่า 10% เป็นผู้ชนะอย่างสม่ำเสมอ Equity curve สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และมั่นคง โดย drawdown น้อยมาก ตามสภาพตลาด(หรือดีกว่าตลาด)  กลุ่มที่สอง มีอยู่ 30-40% ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง Equity curve ลดต่ำ อย่างมั่นคง มีกำไรบ้างบางครั้ง แต่เด้งขึ้นน้อยกว่าร่วงลง กลุ่มใหญ่สุด มีถึง 40-50% อยู่ในวงจรเฟื่องฟูและตกต่ำ Equity curve สวิงขึ้น...

ชัยชนะ เป็นเพียง เส้นชัย (ผลลัพธ์) ที่ใครๆ ก็คิดได้ ฝันได้ เพราะมันไม่ยาก ผู้ชนะ เขาไม่ได้แค่คิดอยากได้ชัยอย่างเดียว เส้นชัย เป็นเพียงแค่ คำตอบของสมการเท่านั้น เขาต้อง ลงรายละเอียดกับตัวแปร เหล่านี้ด้วย คือ ๑. มีความปรารถนาที่จะชนะ ๒. มีการฝึกฝน(อย่างฉลาดและหนัก) เพื่อให้ได้รับชัยชนะ และ ๓. คาดหวังว่าตัวเองต้องได้ชัย (เมื่อฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ) แค่อยากชนะไม่เพียงพอแน่นอน (ใครๆ ก็ทำได้) แต่เขาต้อง ย้ำคิด ย้ำกับตัวเอง ว่าเขาต้องชนะให้ได้ ต้องกลับมาชนะให้ได้ ต้องเป็นผู้ชนะให้ได้ ไม่ใช่เพียงแค่ อยากเฉยๆ เขาจำเป็นต้องชนะ เพราะเขาได้ให้คำมั่นสัญญากับตัวเอง สัญญาว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เขาก็จะกลับมาเป็นผู้ชนะให้ได้ เมื่อยังไม่ได้ชัย เขาจะฝึกฝน + ลงมือทำ + เช็ก feedback + ปรับปรุง + ฝึกฝน + ลงมือทำ + เช็ก feedback จนกว่า ผลลัพธ์จะพิสูจน์ชัด ว่าเขาได้บรรลุถึงเส้นชัยนั้นแล้ว

The laws of trading 1. Motivation รู้เหตุผล ทำไม อะไรขับเคลื่อนให้คุณเทรด ทำไมคุณเทรด - โลภ หรือ กลัว - เบื่อหน่าย อยากหาอะไรทำ - Zone จังหวะเข้าทาง - อยากเสี่ยง - อยากได้ big shot เปลี่ยนชีวิต ฯลฯ The Role of you - ป้องกันตัวเองก่อน - ทำตัวให้เล็กที่สุด อีโก้จะได้ไม่แผลงฤทธิ์ - แคร์ในสิ่งที่ถูกต้อง อย่าเอาแต่ใจ/ถูกใจ -สิ่งสำคัญที่สุด คือ การรู้จักตัวเอง ระวังจุดอ่อนตนเอง ใช้จุดแข็งให้เชี่ยวชาญ 2. Adverse Selection คุณไม่เคยพอใจการเทรดของตนเอง บทนี้ไม่เข้าใจ 3. Risk เสี่ยงเท่าที่คุณสามารถจ่ายได้ ป้องกันความเสี่ยงไว้ด้วย วิชาการมาก แปลไม่ได้เลย 4. Liquidity เสี่ยงในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง 5. Edge ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายท่าไม้ตายของตนเองได้ภายใน 5 นาที คุณก็ไม่ดีพอสำหรับมัน 6. Models โมเดล(กลยุทธ์) สะท้อนท่าไม้ตาย 7. Cost and Capacity ต้นทุน ต้องเชื่อมโยงกับท่าไม้ตาย 8. Posibility บางสิ่งที่คุณคิดว่าไม่น่าเกิด มันสมารถเกิดขึ้นได้ 9. Alignment ทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทุกคนสนใจ คือการใช้เวลาที่คุ้มค่าที่สุด 10. Technology ถ้าคุณไม่ทันเทคโนโลยี ก็อาจจะไม่ทันคนอ...

แปลจาก www.investopedia.com/articles/basics/13/how-to-develop-trading-brain.asp "ศัตรูตัวร้ายเบอร์หนึ่งของนักเทรดคือ ความกลัว โดยเฉพาะความกลัวขาดทุน" จากหนังสือ radingpsychologie, ปี 2012 โดย Norman Welz "นักเทรด ต้องมีวินัย" การจะมีวินัยได้ ต้องทำความเข้าใจกลไกสมอง และ ใช้ให้เป็นประโยชน์ "การเทรด คือ ธุรกิจที่อันตรายสูงที่สุด ที่มนุษย์ได้ทำกัน "trading is the most insecure business you can be in," เพราะ "เราไม่ได้แค่เทรดสินทรัพย์และเงินหรอก แต่นักเทรดเองยังกลายเป็นเงินไปเสียเอง" ("we don't just trade assets and money, we become the money,") ถ้าอยากเทรดให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด นักเทรดต้องมี mindset ที่ถูกต้องด้วย ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะเราต้องตัดตอน แยกแยะ ปัจจัยเกี่ยวโยงกัน ที่จิตใจ mindset หรือการรับรู้ของเราได้ปะติดปะต่อกันไว้ "ในสมองของเรา" ความเชื่อของตัวเราเองนั้น มาจากการได้รับแรงบันดาลใจจากครอบครัว เพื่อน สิ่งแวดล้อม สังคม สื่อ หนังสือ ที่เราคลุกคลีอยู่ตลอดเวลา "คุณคือสิ่งที่คุณใช้ชีวิตอยู่ด้วย...

นักเทรดที่มีอารมณ์สงบและใจเย็น จะสามารถเข้าใกล้การเทรดเป็นธุรกิจ มีอัตราต่อรองในการทำกำไรมากกว่า นักเทรดผู้แสวงหาความตื่นเต้นและนักพนัน โดยปกติแล้ว นักเทรดจะใช้ตรรกะในการเทรดแค่ 1/3 ที่เหลือคือ 2/3 จะใช้อารมณ์ นี่คือ 10 อารมณ์/ความรู้สึกที่นักเทรดต้องเอาชนะ หรือควบคุมมันให้ได้ เพื่อที่จะทำให้เราคงความใจเย็น จิตนิ่ง อันจะส่งผลให้เราเทรดแล้วมีกำไรในที่สุด ๑) ความหุนหันพลันแล่น มันจะทำให้ท่านละเมิดกฎ หรือแผนการเทรดได้ง่ายมาก เบื้องหลังของอารมณ์นี้คือ ความกระหาย ต้องการพิสูจน์ตัวเองจนลืมหลักการที่ถูกต้อง วิธีก้ก็คือ ยึดกฎและบังคับตัวเองให้ทำตามอย่างเคร่งครัด ๒) การขาดความอดทน ยิ่งใจร้อน ด่วนได้ คุณยิ่งซื้อหุ้นที่ไม่จำเป็นมากขึ้น ขาดความยั้งคิดมากขึ้น ทางแก้คือต้องกำหนดจุดเข้า และออกที่มาตรฐานสูง กรองให้ละเอียดที่สุดเพื่อเลี่ยงสัญญาณหลอก แล้วนั่งนิ่ง ๆ รอเข้าหุ้นที่ทำตัวผ่านตะแกรงเท่านั้น ๓) ความโกรธ เอาแต่ใจ ความเป็นเด็ก เอาแต่ได้ ทำให้คุณขาดสติ ลงมือเข้าซื้อ ขายโดยขาดความยั้งคิด ทางแก้ก็คือ คุณต้องแยกแยะผลลัพธ์ของการซื้อขายของคุณ ว่ามันไม่มีความเกี่ยวข้องกัน คร...

๑) เป็นลูกศิษย์เขาก่อน - ดูก่อนว่าคนอื่นเขาทำยังไง ทำตามเขา - ฝึกหัดเพื่อเป็นเซียน ใช้เวลา 10,000 ชั่วโมง - การทดลอง ทำในตอนที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรให้เรียนรู้อีกแล้ว ลองปรับความคิด มุมมอง หาวิธีใหม่ในการใช้ความรู้พวกนั้น ระหว่างการเรียนรู้ - ควรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากกว่าเงินทอง - ควรขยายขอบข่ายความรู้และทัศนคติให้มากที่สุด ไม่อ่านหนังสืออย่างเดียว คุยคนรอบข้าง แชร์ไอเดีย - ก่อนเรียนรู้อะไรสักอย่าง ท่านต้องคิดว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลย มันจะทำให้คุณต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะ - เชื่อมั่นในกระบวนการเรียนรู้ มันไม่ง่าย ไม่เร็ว ทำไม่ได้เสียที ไม่ควรท้อถอย ยิ่งฝึกยิ่งทำได้ดี - ลองทำในสิ่งที่ยากขึ้น - ยอมรับความพ่ายแพ้  ลองผิดลองถูก - ต้องรู้เหตุผลเบื้องหลังของเรื่องนั้นด้วย มันพัฒนามาได้ยังไง มันเวิร์คในสถานการณ์ไหน ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับอาจารย์ - เรียนรู้ทุกอย่างที่อาจารย์มี จากนั้นต้องพยายามก้าวหน้าไปมากกว่าอาจารย์ - ต้องเลือกอาจารย์ที่เป็นคนเก่งในสายนั้น - เจาะลึกเข้าไปในความรู้สึกของอาจารย์ให้ได้ กว่าเขาจะมาถึงจุดสุดได้ต้องผ่านความผิดพลาดมาเยอะ  จึงสามารถ...

90% ของนักเทรดขาดทุน เพราะ มาแบบนักพนัน ไม่รู้จักความรับผิดชอบ Position sizing ไม่รู้ Risk management ไม่รู้ Risk reward ไม่รู้ Expectancy มีแต่ความโลภเข้ามาตลาด . หลายคนเข้ามาด้วยความหน้ามืด อยากรวยเร็วๆ ง่ายๆ จึงลัดด้วยการขอให้แนะนำหุ้น คนให้รู้สึกดี แต่ถ้าคนได้แล้วซื้อตามโง่ล่ะ จัดหนัก เพราะไม่รู้ position sizing, risk management ล่ะ คุณกำลังทำลายชีวิตคนหนึ่งได้เลยนะ หรือคุณอยากเป็นแบบผม พอร์ตเสียหายกว่า 50% ใจคุณจะสู้อยู่หรือเปล่า? ครอบครัวของคุณจะว่าไง จะมีปัญหามั้ย? . การเทรดเป็นทั้งการพนันและก่อให้เกิดการเสพติด ร้อยทั้งร้อย บอกว่าผมเอาอยู่ ในตอนแรก แต่พอโดนเข้าจริง เป๋ทุกราย ตรรกะพังกันหมด ไม่เกี่ยวกับการเรียนสูง เรียนต่ำหรอกเรื่องนี้ เมื่อคุณเจอการสูญเสีย อารมณ์เกิด ตรรกะพังสิ้น . ทางเลือกที่ดี และเจ็บน้อยที่สุดคือ ไม่ให้

๑. อย่าได้เทรดเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพไปวันๆ - อย่าเฝ้าจอ เฝ้าการสวิงของกราฟขึ้นลง เพราะมันจะทำให้คุณร้อนรน เทรดสั้นเพราะกลัว และหวั่นไหวตั้งคำถามกับกลยุทธ์ - หางานอดิเรกทำระหว่างเวลาเทรด ๒. จงมองการเทรดว่าเป็น "สงครามทางจิต" ไม่มีใครเอาปืนมาจี้คุณให้ซื้อขายหุ้นเลย คุณตัดสินใจเองทั้งสิ้น - คุณต้องวางแผน และทำตามมันเท่านั้น - บริหารความเสี่ยง เงินทุนให้ดีที่สุดก่อน ๓. อย่าให้เงินทำให้คุณดูโง่ - กลัวขาดทุน ไม่อยากเสียเงิน - เสี่ยงมากเกินเพราะหน้ามืด - ไม่รู้จุดออก - ไม่สนใจการปกป้องเงินทุน

 ผมพอใจ ระบบเทรด win rate 25% มากกว่า 75 % เพราะ... ๑.ระบบนี้ทำให้ผมสามารถคิดผิดหรือขาดทุนได้หลายครั้งโดยที่ยังทำกำไรสุทธิเป็นบวกได้เป็นระบบที่สร้างตัวขึ้นจากความล้มเหลวหรือความผิดพลาด ๒. โดยทั่วไปผมจะพยายามให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นในจุดที่ผมควบคุมโดยตรงไม่ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ๓. คุณไม่สามารถบังคับความแม่นยำเฉลี่ยของคุณได้ ๔. คุณไม่สามารถบังคับราคาหุ้นให้มันเคลื่อนไหวไปตามที่คุณตั้งใจได้ คุณไม่สามารถบังคับได้ว่าราคาหุ้นจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ซื้อไปแล้ว ๕. วิธีการที่ผมจัดการกับส่วนที่ผมไม่มีอำนาจควบคุมโดยตรงคือการไม่พึ่งพามันมากเกินไป ๖. สิ่งที่สามารถควบคุมได้คือควบคุมผลขาดทุนให้อยู่ในระดับเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกำไรที่ผมทำได้ ๗. ยิ่งผมขาดทุนน้อยกว่ากำไรที่ทำได้มากเท่าไหร่ ผมก็ยอมให้ความแม่นยำเฉลี่ยลดลงได้เยอะขึ้น นั่นหมายความว่าผมสามารถเทรดได้มาก โดยที่ยังทำผลตอบแทนสุทธิออกมาเป็นบวกได้นั่นเอง

โครงสร้างขั้นตอนของความรู้สึกเมื่อเจอการขาดทุน อันดับแรก ก็คือปฏิเสธก่อน นั่นเป็นเพราะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะดิวกับมัน ทำไมต้องเป็นฉันทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้กับฉัน  ขั้นตอนที่ 3 ก็คือการต่อรอง ฉันจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะไม่ขาดทุนอีกต่อไปฉันจะทำตัวให้ดีขึ้น เธอให้โอกาสที่ 2 กับฉันได้ไหม บนบานศาลกล่าวให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม หาที่พึ่งเพื่อที่จะต่อรอง  ขั้นตอนของการตอบสนองนั้นจะไม่เป็นไปตาม 12345 แต่อาจจะวนซ้ำไปไม่ถึง 5 เลยก็ได้ เพื่อนมี 2 ประเภทคือบอกความจริงกับเราและสนับสนุนให้เราปฏิเสธเรามักจะเลือกคนที่พร้อมปฏิเสธกับเรามากกว่า ขั้นตอน 2 คือเราจะโกรธ ทำไมถึงทำแบบนี้ทำกับฉันได้อย่างไร เธอทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้ไม่เคยมีใครทำอย่างนี้กับฉันมาก่อนเลย นี่เป็นขั้นตอนที่เรายอมรับความจริงได้แล้วจึงมีการโต้ตอบ  เรื่องแบบนี้เกิดกับฉันไม่ได้เธอเป็นคนผิด หรืออาจจะโทษโชคชะตาว่าทำไมต้องลงโทษกับเขาอย่างนั้นอย่างนี้แทน เป็นการพยายามดึงความสามารถในการควบคุมกลับมา ขั้นตอนที่ 4 คือช่วงของความเศร้าเสียใจ เศร้าหดหู่เสียใจสะเทือนใจ เมื่อเราผ่านช่วงเวลานั้นมานานแล้วนี่จะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึก...