เขาเทรดผลงานดีขึ้นผิดหูผิดตาเพราะ เปลี่ยนจาก “โฟกัสตลาด” เป็น "โฟกัส คณิตศาสตร์ และสถิติของการเทรด"

Peter Brandt เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมาก และในปี 2014 เขาเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการเทรดไปอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่เน้นไปที่ "ตลาด" (Market) เป็นหลัก เขาหันมาโฟกัสที่ "คณิตศาสตร์และสถิติของการเทรด" (Math/Stats of Trading) ซึ่งเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ที่แท้จริง

1. เปลี่ยนโฟกัสจาก "ตลาด" ไปสู่ "สถิติ" ของการเทรด

เทรดเดอร์มือใหม่มักจะพยายามทำนายตลาดว่ามันจะขึ้นหรือลง แต่ Peter Brandt บอกว่า 

จริง ๆ แล้วการพยายามทำนายตลาดเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ สิ่งที่เราควบคุมได้คือ "ตัวเลขและสถิติ" ที่อยู่เบื้องหลังระบบเทรดของเรา

2. กฎของ Peter Brandt สำหรับการบริหารความเสี่ยง

Brandt ไม่ได้ใช้กลยุทธ์ซับซ้อน แต่เขาให้ความสำคัญกับ "การควบคุมตัวเลขทางสถิติของการเทรด" โดยเขามีหลักเกณฑ์สำคัญดังนี้:

✅ (1) หลีกเลี่ยงช่วงที่มีอัตราชนะมากเกินไป (>50%)

- ฟังดูขัดแย้ง แต่ Brandt หมายถึงว่าถ้าเราเข้าใจสถิติของระบบการเทรดของตัวเองดีพอ จะรู้ว่าช่วงที่เราชนะติดกันมากเกินไปอาจทำให้เราประมาท และเพิ่มขนาดการเทรดมากเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนหนักในภายหลัง

✅ (2) จำกัดขนาดการขาดทุนในแต่ละการเทรด

- ขาดทุนเฉลี่ยต่อเทรดต้องไม่เกิน 20 basis points (BPs)  

  (1 BP = 0.01% ของพอร์ต)  

  หมายความว่า เขาพยายามให้ขนาดของการขาดทุนในแต่ละไม้ไม่เกิน 0.2% ของพอร์ต  

  → ตัวอย่าง: ถ้าพอร์ตมีขนาด $100,000 การขาดทุนเฉลี่ยต่อไม้ต้องไม่เกิน $200

- ถ้าเปิด 2 ไม้ (tranche) ในการเทรดเดียวกัน การขาดทุนรวมกันต้องไม่เกิน 60 BPs  

  → ตัวอย่าง: ถ้าเปิด 2 ไม้ต่อการเทรดเดียวกัน ขาดทุนรวมกันต้องไม่เกิน 0.6% ของพอร์ต

Position Sizing กับพัฒนาการนักเทรด 3 ระดับ... ในรูปแบบ ebook โดย เซียว จับอิดนึ้ง
  https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=312087

✅ (3) ต้องมีการเทรดที่กำไรเยอะพอ

- 15% ของการเทรดทั้งหมดต้องมีกำไรเฉลี่ยมากกว่า 60 BPs  

  หมายความว่า แม้จะมีการขาดทุนเล็ก ๆ อยู่บ้าง แต่ต้องมีการเทรดที่มีกำไรใหญ่มากพอที่จะทดแทนขาดทุน และดึงค่าเฉลี่ยกำไรขึ้นมาได้  

  → ตัวอย่าง: ถ้าพอร์ตมีขนาด $100,000 เทรดที่ทำกำไรสูงควรทำได้มากกว่า $600 ต่อการเทรด

3. เป้าหมายหลักคือ "Profit Factor" ไม่ใช่ Return on Risk (ROR)

Brandt ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไปที่ อัตราผลตอบแทน (ROR) โดยตรง แต่เขาให้ความสำคัญกับ Profit Factor (อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน)

Profit Factor = กำไรรวม ÷ ขาดทุนรวม  

ถ้า Profit Factor สูงกว่า 1.5 หรือ 2 หมายความว่าระบบเทรดมีประสิทธิภาพดี

4. ถ้าตัวเลขทางสถิติเป็นไปตามแผน ROR ควรเกิน 35-40% ต่อปี

Brandt เชื่อว่าถ้าเขาสามารถควบคุมตัวเลขตามเกณฑ์ข้างต้นได้ เขาจะได้อัตราผลตอบแทน (ROR) มากกว่า 35-40% ต่อปี  โดยอัตโนมัติ

eBook "Risk Management: การบริหารจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นสำหรับนักเทรด" มีจำหน่ายที่แอพ Meb เท่านั้น https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=332340

5. สรุป: คณิตศาสตร์การเทรดนั้นเรียบง่าย แต่การทำให้ได้จริงคือความท้าทาย

Brandt บอกว่า "ตัวเลขมันง่ายมาก" แต่ความท้าทายอยู่ที่ "การบริหารความเสี่ยงและการจับจังหวะเทรด"  

นี่คือจุดที่ทำให้เทรดเดอร์หลายคนล้มเหลว เพราะพวกเขาไม่ได้มีวินัยและความสม่ำเสมอในการทำตามแผน

ข้อคิดสำหรับนักเทรดมือใหม่

✅ เลิกพยายามทำนายตลาด แต่โฟกัสที่ตัวเลขของระบบเทรด  

✅ บริหารความเสี่ยงเป็นอันดับแรก ขาดทุนต้องถูกจำกัดอยู่เสมอ  

✅ มองภาพรวมระยะยาว ไม่สนใจแค่การเทรดเดียว แต่ดูที่ผลลัพธ์ของระบบทั้งหมด  

✅ ให้ความสำคัญกับ Profit Factor มากกว่าแค่ ROR  

✅ ต้องมีวินัยและทำตามแผน อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้อารมณ์นำการเทรด  

บทสรุป**Peter Brandt เปลี่ยนแนวคิดการเทรดโดยเน้นไปที่ ตัวเลขและสถิติของระบบ  มากกว่าการพยายาม "ทำนายตลาด" นี่คือแนวคิดที่เทรดเดอร์มือใหม่สามารถนำไปใช้ได้ เพราะสุดท้ายแล้ว "คณิตศาสตร์ของการเทรด"** เป็นสิ่งที่คุมได้ ส่วนตลาดเป็นสิ่งที่คุมไม่ได้