คณิตศาสตร์ง่าย ๆ ของการปั้นพอร์ต ถ้าคุณทำกำไรเฉลี่ย +6% ต่อเดือนแบบทบต้น
จะทำให้ผลตอบแทนรายปีเกิน 100%++
แต่มีน้อยคนนักที่จะเจาะลึกลงไปว่า “+6% ต่อเดือน” แบบนั้น
จริง ๆ แล้วต้องใช้ทักษะการเทรดระดับไหนถึงจะทำได้
แปลจาก https://x.com/jfsrevg/status/1795402485823352987
ลองมาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม (เน้นความเป็นไปได้จริงมากกว่าความเพ้อฝัน):
ตั้งสมมติฐานว่าคุณมีอัตราชนะ (win rate) แค่ 25%
แต่คุณควบคุมการขาดทุนได้ดี และวางแผนการเทรดอย่างมีวินัย
สนับสนุนโดย อีบุ๊ค "เคล็ดลึก สวิงเทรด ให้ได้กำไรสม่ำเสมอ" https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjMzNjYyMjt9
รายละเอียดมีดังนี้:
1) ความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง: ใช้ความเสี่ยงเพียง 0.17% ของเงินทุนทั้งหมดในการเทรดแต่ละครั้ง (หมายถึงถ้าแพ้หนึ่งครั้ง จะเสียเพียง 0.17% ของพอร์ต)
2) จำนวนครั้งที่เทรดต่อเดือน: เทรดทั้งหมด 64 ครั้ง ชนะ 16 ครั้ง แพ้ 48 ครั้ง
3) อัตราชนะ(win rate): เพียง 25% เท่านั้น
4) ผลตอบแทนจากการชนะ: เทรดที่ชนะได้กำไรเฉลี่ย 4.3R (ถือไม่นาน ไม่เกิน 15 วัน)
5) ขาดทุนเฉลี่ย: เทรดที่แพ้จะเสียเฉลี่ยแค่ -0.7R (ถือสั้น ไม่เกิน 4 วัน)
6) Profit Factor: อยู่ที่ 6.14 (หมายถึงทุก ๆ 1 หน่วยของความเสี่ยง คุณสามารถทำกำไรได้ 6.14 หน่วย)
7) Gain to Pain Ratio: 2.1 (สะท้อนว่ากำไรมากกว่าความเจ็บปวดจากการขาดทุน 2 เท่า)
ข้อคิดสำคัญ:
หากคุณใช้โมเดลนี้เป็น “เกณฑ์มาตรฐาน” แล้วค่อย ๆ พัฒนาตัวเลขต่าง ๆ ให้ดีขึ้น
โดยเฉพาะ การควบคุมการขาดทุนให้อยู่ในขอบเขตที่คุมได้
คุณมีโอกาสสูงที่จะทำกำไรรวม +100% ต่อปี แม้ว่าจะมีบางเดือนที่ขาดทุนอยู่บ้างก็ตาม
จำไว้ว่า... คุณไม่จำเป็นต้อง “ถูกเสมอ” เพื่อทำกำไรเยอะ ๆ
แค่ จัดการความเสี่ยงให้เก่งพอ
ชนะให้น้อยแต่ได้หนัก, แพ้ให้บ่อยแต่เจ็บน้อย
นี่แหละคือวิถีของเทรดเดอร์มืออาชีพตัวจริง!
