ระบบเทรดระดับเทพ ก็พาพอร์ตพังได้ ถ้าไม่เข้าใจ "Position Sizing"

Image
อีบุ๊ก เคล็ดลึก Position Size ปั้นพอร์ตเล็กให้เติบใหญ่ อย่างมั่นคง มีจำหน่ายที่   https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM1OTI2OTt9 “แม้คุณจะมีระบบเทรดที่ดีที่สุดในโลก ก็ยังสามารถทำพอร์ตพังได้ หากบริหารขนาดการเทรด (Position Sizing) ไม่เหมาะสม ในทางกลับกัน ถึงแม้ระบบเทรดจะธรรมดา แต่หากจัดการ Position Sizing ได้ดี คุณก็สามารถสร้างความมั่งคั่งได้เช่นกัน ดังนั้น... คุณต้องเรียนรู้เรื่อง Position Sizing ให้ลึกซึ้ง” — Dr. Van K. Tharp . ลองจินตนาการว่าคุณเป็นทหารในสนามรบ คุณมีปืนที่ดีที่สุดในโลก—แม่นยำ ยิงไกล ทรงพลัง นี่คือ “Holy Grail” หรือ “สุดยอดระบบเทรด” ที่ใครหลายคนใฝ่ฝันถึง แต่ถ้าคุณวิ่งเข้าไปกลางสนามศัตรู โดยไม่วางแผน ไม่รู้จำนวนกระสุน ไม่รู้ว่าจะยิงเมื่อไหร่ หรือยิงยังไง ต่อให้ปืนดีแค่ไหน… คุณก็พลาดง่ายๆ และอาจ “โดนยิงกลับ” จนแพ้ . การเทรดก็เช่นกันครับ ระบบเทรดที่ดีแค่ไหนก็ตาม หากคุณ บริหารขนาดการเปิดออเดอร์ไม่ถูกต้อง (Position Sizing ผิดพลาด) มันก็สามารถ “ทำให้พอร์ตพัง” ได้อย่างง่ายดา...

อย่าพยายามค้นหา "กลยุทธ์ที่ไม่ขาดทุนเลย" แต่จงหาทางสร้างกลยุทธ์ ที่แม้ขาดทุนก็ยังได้กำไรงาม ด้วย 3 หลักการนี้



จงหากลยุทธ์ที่ทำกำไรได้แม้มีการขาดทุน


การหลีกเลี่ยงการขาดทุนเป็นไปไม่ได้ แต่การเพิ่มพูนเงินทุนให้เติบโตยังคงเป็นไปได้เสมอ  

หลายคนพยายามค้นหา "กลยุทธ์ที่ไม่ขาดทุน" ซึ่งฟังดูสมเหตุสมผล แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงภาพลวงตาที่ไม่คำนึงถึงหลักความน่าจะเป็นเลย  

เพราะตลาดเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและปัจจัยสุ่ม  

- ไม่ว่าจุดเข้าเทรดจะดีแค่ไหน คุณก็ยังมีโอกาสขาดทุน  

- ไม่ว่ากลยุทธ์จะสมบูรณ์แบบเพียงใด การแพ้ติดกันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  

- ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งแค่ไหน การขาดทุนต่อเนื่องก็ยังเกิดขึ้น  


ระบบเทรดและการเทรดตามระบบ เบื้องต้นสำหรับมือใหม่... ในรูปแบบ ebook โดย เซียว จับอิดนึ้ง https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=334986


แต่ถ้าคุณมุ่งมั่นหาวิธี "หลีกเลี่ยงการขาดทุน" หรือ "ชนะ 100%" จะเกิดอะไรขึ้น?  

👉 คุณจะเลือกจังหวะเข้าเทรดมากเกินไป จนพลาดโอกาสที่ดี  

👉 เมื่อแพ้แม้แต่ในการเลือกที่รอบคอบ จะทำให้สูญเสียความมั่นใจ  

👉 เมื่อแพ้ติดกัน คุณจะเปลี่ยนกลยุทธ์บ่อยจนไม่สามารถทดสอบความมีประสิทธิภาพได้  

👉 เมื่อมี Drawdown เพียงเล็กน้อย คุณจะละทิ้งกลยุทธ์โดยคิดว่า "มันใช้ไม่ได้"  

สุดท้ายคุณจะขาดความสม่ำเสมอ เปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อยๆ และไม่สามารถสร้างกำไรได้เลย  

ดังนั้น สิ่งที่จำเป็นในการอยู่รอดในตลาดไม่ใช่กลยุทธ์ที่ชนะ 100% แต่เป็น "กลยุทธ์ที่ทำกำไรได้แม้มีการขาดทุน"  

เทรดแบบคาสิโน : เทคนิคเทรดกำไร โดยไม่ต้องทำนาย ทำเงินได้มากมาย แม้ Win Rate แค่ 30%

ที่ https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjMzODc4ODt9

3 หลักสำคัญในการสร้างกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้แม้มีการขาดทุน  

① อัตราชนะ + Risk-Reward = กำไร  

หลายคนเข้าใจผิดว่า "อัตราชนะสูง = กลยุทธ์ที่ดี"  

แต่แท้จริงแล้ว แม้มีอัตราชนะต่ำ ก็ยังสามารถทำกำไรได้ หากมีการจัดการ Risk-Reward Ratio อย่างเหมาะสม  

- หากอัตราชนะ 45% แต่ Risk-Reward 2:1 คุณยังสามารถทำกำไรได้  

- หาก Risk-Reward อยู่ที่ 1:1 อัตราชนะต้องมากกว่า 55% ถึงจะทำกำไรได้  

ดังนั้น แค่คุณเทรดในจุดที่ตลาดมีแนวโน้มชัดเจน และมีอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่ดี คุณก็สามารถรักษากำไรได้  


② ความสม่ำเสมอเพื่อให้ระบบทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
"ความได้เปรียบของระบบ" (System Edge) จะปรากฏให้เห็นได้ ก็ต่อเมื่อคุณทำการเทรดเป็นจำนวนมากพอ (Law of Large Numbers)  
เนื่องจากตลาดมีองค์ประกอบของความสุ่มสูง หากคุณไม่ยึดมั่นกับระบบเดิมและทำตามแผนที่วางไว้ ระบบของคุณจะไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพออกมาได้  
ดังนั้น "การทำตามกฎเดิมอย่างสม่ำเสมอ" คือเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้ในการทำให้ระบบสร้างกำไรในระยะยาว  

③ การบริหารขนาดออเดอร์ (Position Sizing) เพื่อหลีกเลี่ยงการล้างพอร์ต  
หากต้องการรักษาความสม่ำเสมอในการเทรด คุณต้องใช้ขนาดออเดอร์ที่ปลอดภัยต่อพอร์ตของคุณ  
- จำกัดความเสี่ยงต่อครั้งเป็น เปอร์เซ็นต์ของทุน  
- ทดสอบระบบล่วงหน้าด้วยข้อมูลจำนวนมาก  
- คำนวณอัตราชนะ, Drawdown, และจำนวนครั้งที่แพ้ติดกัน เพื่อกำหนดขนาดออเดอร์ที่ปลอดภัย  
การบริหารขนาดออเดอร์ที่ดี คือรากฐานที่ทำให้ความน่าจะเป็น ทำงานในทางที่เป็นประโยชน์กับคุณ  

สรุปแนวคิดที่ถูกต้องในการสร้างกลยุทธ์  
การพยายามหลีกเลี่ยงการขาดทุน คือการปฏิเสธความไม่แน่นอนของตลาด ซึ่งเป็นไปไม่ได้  
ดังนั้น แทนที่จะพยายามชนะตลอดเวลา ให้เน้นที่แนวคิดเหล่านี้แทน:  

✔ ไม่ยึดติดกับอัตราชนะ แต่ให้คำนึงถึง Risk-Reward  
✔ รักษาความสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบแสดงศักยภาพของมัน  
✔ ใช้ขนาดออเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อให้เทรดได้ในระยะยาว  

หากคุณยังคงมองหาวิธี "ไม่ให้ขาดทุนเลย" คุณกำลังเดินบนเส้นทางที่อันตราย  
แต่ถ้าคุณสร้าง "กลยุทธ์ที่ทำกำไรได้แม้มีการขาดทุน" และทำตามมันอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือแนวคิดของเทรดเดอร์มืออาชีพ 

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

สรุปหนังสือ "หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่"

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

(มือใหม่เล่นหุ้น) แนวทางการซื้อหุ้นระหว่างขาขึ้น

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

แนะวิธีดูกราฟหุ้นเบื้องต้น

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

ทำไมคุณเทรดมานาน…แต่ผลลัพธ์ยังไม่ต่างจากวันแรก?