ระบบเทรดระดับเทพ ก็พาพอร์ตพังได้ ถ้าไม่เข้าใจ "Position Sizing"

Image
อีบุ๊ก เคล็ดลึก Position Size ปั้นพอร์ตเล็กให้เติบใหญ่ อย่างมั่นคง มีจำหน่ายที่   https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM1OTI2OTt9 “แม้คุณจะมีระบบเทรดที่ดีที่สุดในโลก ก็ยังสามารถทำพอร์ตพังได้ หากบริหารขนาดการเทรด (Position Sizing) ไม่เหมาะสม ในทางกลับกัน ถึงแม้ระบบเทรดจะธรรมดา แต่หากจัดการ Position Sizing ได้ดี คุณก็สามารถสร้างความมั่งคั่งได้เช่นกัน ดังนั้น... คุณต้องเรียนรู้เรื่อง Position Sizing ให้ลึกซึ้ง” — Dr. Van K. Tharp . ลองจินตนาการว่าคุณเป็นทหารในสนามรบ คุณมีปืนที่ดีที่สุดในโลก—แม่นยำ ยิงไกล ทรงพลัง นี่คือ “Holy Grail” หรือ “สุดยอดระบบเทรด” ที่ใครหลายคนใฝ่ฝันถึง แต่ถ้าคุณวิ่งเข้าไปกลางสนามศัตรู โดยไม่วางแผน ไม่รู้จำนวนกระสุน ไม่รู้ว่าจะยิงเมื่อไหร่ หรือยิงยังไง ต่อให้ปืนดีแค่ไหน… คุณก็พลาดง่ายๆ และอาจ “โดนยิงกลับ” จนแพ้ . การเทรดก็เช่นกันครับ ระบบเทรดที่ดีแค่ไหนก็ตาม หากคุณ บริหารขนาดการเปิดออเดอร์ไม่ถูกต้อง (Position Sizing ผิดพลาด) มันก็สามารถ “ทำให้พอร์ตพัง” ได้อย่างง่ายดา...

เป้าหมาย กับ ระบบ ต้องมาคู่กัน

 

เป้าหมายเป็นงานของนักพนัน แต่การมีระบบเพื่อพาไปสู่เป้าหมาย คืองานของนักธุรกิจ

ภาพนี้แสดงถึงความสำคัญของการมีทั้ง "เป้าหมาย" และ "ระบบ" ในการบรรลุผลสำเร็จ
ในภาพจะมีการเปรียบเทียบสามสถานการณ์ ได้แก่:

1. มีเป้าหมายเพียงอย่างเดียว (Goal Only):

    - ในภาพนี้ แสดงให้เห็นคนที่มีเป้าหมายแต่ไม่มีวิธีการหรือระบบที่จะไปถึงเป้าหมายนั้น ซึ่งทำให้เป้าหมายนั้นยากที่จะบรรลุผล


2. มีระบบเพียงอย่างเดียว (System Only):

    - ในภาพนี้ แสดงให้เห็นคนที่มีระบบหรือขั้นตอนการทำงานที่ดี แต่ไม่มีเป้าหมายที่จะไปถึง จึงทำให้การทำงานนั้นไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน


3. มีทั้งเป้าหมายและระบบ (Goal + System):

    - ในภาพนี้ แสดงให้เห็นคนที่มีทั้งเป้าหมายและระบบที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การบรรลุเป้าหมายเป็นไปได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ในบริบทของการเทรด:

1. การมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียว (Goal Only):

    - นักเทรดที่มีเป้าหมายในการทำกำไร แต่ไม่มีระบบการเทรดที่ชัดเจน อาจจะทำให้การเทรดไม่มีกลยุทธ์ที่ดี ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียเงิน


2. การมีระบบเพียงอย่างเดียว (System Only):

    - นักเทรดที่มีระบบการเทรดที่ดี เช่น การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือการใช้โปรแกรมการเทรด แต่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น ไม่มีเป้าหมายทางการเงิน หรือเป้าหมายในระยะยาว อาจทำให้ไม่สามารถวัดความสำเร็จหรือปรับปรุงระบบได้


3. การมีทั้งเป้าหมายและระบบ (Goal + System):

    - นักเทรดที่มีทั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การทำกำไรในระยะสั้นหรือระยะยาว และมีระบบการเทรดที่ดี เช่น กลยุทธ์การเทรดที่ผ่านการทดสอบและปรับปรุง จะมีโอกาสในการบรรลุผลสำเร็จสูงขึ้น เนื่องจากมีการวางแผนและการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ


ตัวอย่าง:

- สมมติคุณมีเป้าหมายที่จะทำกำไรจากการเทรด 10% ในระยะเวลา 6 เดือน (เป้าหมาย)

- คุณพัฒนาระบบการเทรดที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น การใช้ Moving Average หรือ RSI (ระบบ)

- คุณติดตามผลการเทรดและปรับปรุงระบบของคุณเป็นประจำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้


การมีทั้งเป้าหมายและระบบการเทรดที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณสามารถวัดผลและปรับปรุงการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

สรุปหนังสือ "หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่"

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

(มือใหม่เล่นหุ้น) แนวทางการซื้อหุ้นระหว่างขาขึ้น

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

แนะวิธีดูกราฟหุ้นเบื้องต้น

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

ทำไมคุณเทรดมานาน…แต่ผลลัพธ์ยังไม่ต่างจากวันแรก?