ระบบเทรดระดับเทพ ก็พาพอร์ตพังได้ ถ้าไม่เข้าใจ "Position Sizing"

Image
อีบุ๊ก เคล็ดลึก Position Size ปั้นพอร์ตเล็กให้เติบใหญ่ อย่างมั่นคง มีจำหน่ายที่   https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM1OTI2OTt9 “แม้คุณจะมีระบบเทรดที่ดีที่สุดในโลก ก็ยังสามารถทำพอร์ตพังได้ หากบริหารขนาดการเทรด (Position Sizing) ไม่เหมาะสม ในทางกลับกัน ถึงแม้ระบบเทรดจะธรรมดา แต่หากจัดการ Position Sizing ได้ดี คุณก็สามารถสร้างความมั่งคั่งได้เช่นกัน ดังนั้น... คุณต้องเรียนรู้เรื่อง Position Sizing ให้ลึกซึ้ง” — Dr. Van K. Tharp . ลองจินตนาการว่าคุณเป็นทหารในสนามรบ คุณมีปืนที่ดีที่สุดในโลก—แม่นยำ ยิงไกล ทรงพลัง นี่คือ “Holy Grail” หรือ “สุดยอดระบบเทรด” ที่ใครหลายคนใฝ่ฝันถึง แต่ถ้าคุณวิ่งเข้าไปกลางสนามศัตรู โดยไม่วางแผน ไม่รู้จำนวนกระสุน ไม่รู้ว่าจะยิงเมื่อไหร่ หรือยิงยังไง ต่อให้ปืนดีแค่ไหน… คุณก็พลาดง่ายๆ และอาจ “โดนยิงกลับ” จนแพ้ . การเทรดก็เช่นกันครับ ระบบเทรดที่ดีแค่ไหนก็ตาม หากคุณ บริหารขนาดการเปิดออเดอร์ไม่ถูกต้อง (Position Sizing ผิดพลาด) มันก็สามารถ “ทำให้พอร์ตพัง” ได้อย่างง่ายดา...

อุปมาการเทรดกับการตกปลา

บทความนี้แปลจากทวีตของคุณ AsymTrading : https://x.com/AsymTrading/status/1806640561832468777 ที่อุปมาการเทรดกับการตกปลา

ผมมีสไลด์ภาพกราฟิกที่ผมสร้างขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา สไลด์นี้เป็นหนึ่งในสไลด์โปรดของผม เนื่องจากผมชอบตกปลา และผมคิดว่ามีการเปรียบเทียบที่สมเหตุสมผลมากมาย


สิ่งแวดล้อมและฤดูกาล

การตกปลา: สภาพแวดล้อมและฤดูกาลแสดงถึงสภาพที่เปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลต่อสถานที่และวิธีการตกปลา ปลาบางชนิดจะเคลื่อนไหวมากขึ้นในฤดูกาลและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน


การซื้อขาย: ในการซื้อขาย สภาพแวดล้อมและฤดูกาลเป็นตัวแทนของสภาพตลาด แนวโน้มตลาด วงจรเศรษฐกิจ และเงื่อนไขอื่นๆ อาจส่งผลต่อกลุ่มหุ้นต่างๆ และสภาพแวดล้อมการซื้อขายโดยรวม เช่นเดียวกับปลาบางชนิดที่เคลื่อนไหวมากขึ้นในบางฤดูกาล หุ้นบางชนิดก็มีประสิทธิภาพดีกว่าในสภาพตลาดเฉพาะ


ทะเลสาบ

การตกปลา: ทะเลสาบแห่งนี้เป็นตัวแทนของปลาประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ ตำแหน่งที่ตั้ง และพฤติกรรมของปลา ทะเลสาบแห่งนี้เป็นระบบนิเวศที่หลากหลาย โดยปลาแต่ละประเภทจะมอบความท้าทายและรางวัลที่แตกต่างกัน


การซื้อขาย: ทะเลสาบเปรียบเสมือนตลาดหุ้นที่เสนอขายหุ้นประเภทต่างๆ ในราคาและระดับที่แตกต่างกัน หุ้นขนาดเล็ก หุ้นขนาดกลาง และหุ้นขนาดใหญ่ ล้วนเป็นโอกาสและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับปลานานาชนิดในทะเลสาบ


ท่าเรือ

การตกปลา: ท่าเทียบเรือเป็นพื้นที่ที่มั่นคงสำหรับการตกปลา หากไม่มีท่าเทียบเรือที่มั่นคง คุณก็จะลงเล่นน้ำและตกปลาได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ


การซื้อขาย: ท่าเรือเป็นตัวแทนของการจัดการความเสี่ยง มันคือรากฐานของคุณ และหากท่าเรือไม่มั่นคงหรือไม่มั่นคง คุณจะพบกับปัญหาในไม่ช้า การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะทำให้คุณมีเสถียรภาพและทำให้คุณซื้อขายได้อย่างมั่นใจ


สายเบ็ด

การตกปลา: สายเบ็ดเป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมโยงนักตกปลากับปลา สายเบ็ดจะต้องแข็งแรงพอที่จะรับมือกับปลาได้ แต่ก็ยืดหยุ่นพอที่จะรับแรงต่อสู้ได้ด้วยเช่นกัน


การซื้อขาย: เส้นนี้แสดงถึงการจัดการการซื้อขาย เป็นการสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนที่อาจได้รับกับความเสี่ยงในการสูญเสีย การจัดการการซื้อขายอย่างเหมาะสมจะเชื่อมโยงกลยุทธ์ของคุณเข้ากับตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับสายเบ็ดที่ดีที่เชื่อมโยงชาวประมงกับปลา


ปลา

การตกปลา: ปลาแต่ละชนิดมีความท้าทายและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ปลาบางชนิดจับได้ง่ายกว่าแต่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่า ในขณะที่ปลาบางชนิดจับยากกว่าแต่ให้ผลตอบแทนมากกว่า


การซื้อขาย: ปลาเป็นสัญลักษณ์ของหุ้นประเภทต่างๆ โดยแต่ละประเภทก็มีลักษณะเฉพาะตัว หุ้นขนาดเล็กอาจมีความผันผวนและเสี่ยงมากกว่า แต่สามารถให้ผลตอบแทนที่มากได้ หุ้นขนาดใหญ่โดยทั่วไปจะมีเสถียรภาพมากกว่า แต่ให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าและสม่ำเสมอกว่า


เหยื่อ

การตกปลา: เหยื่อล่อเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดปลา เหยื่อล่อแต่ละประเภทจะทำงานได้ดีกับปลาและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน


การซื้อขาย: เหยื่อล่อเป็นตัวแทนของการตั้งค่า การตั้งค่าที่แตกต่างกันจะมีอัตราการตีที่สูงกว่าสำหรับหุ้นบางตัวและสภาวะตลาด เช่นเดียวกับชาวประมงที่เปลี่ยนเหยื่อล่อขึ้นอยู่กับปลาและสภาพแวดล้อม ผู้ค้าควรปรับการตั้งค่าของพวกเขาขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและประเภทของหุ้นที่พวกเขากำหนดเป้าหมาย


กล่องอุปกรณ์สำหรับยุทธวิธี

การตกปลา: นักตกปลาที่เตรียมตัวมาอย่างดีจะมีกล่องอุปกรณ์ตกปลาที่เต็มไปด้วยเหยื่อล่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้รับมือกับสภาพการตกปลาและประเภทปลาที่แตกต่างกัน


การซื้อขาย: ในทำนองเดียวกัน เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจะมีชุดเครื่องมือและกลวิธีต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในสภาวะตลาดต่างๆ ได้ การมีชุดเครื่องมือที่หลากหลายและรู้ว่าควรใช้เมื่อใดจึงจะประสบความสำเร็จ


ความคิดสุดท้าย

การตกปลาและการค้าขายมีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดใจ ทั้งสองอย่างนี้ต้องอาศัยความเข้าใจในสภาพแวดล้อม การคัดเลือกเครื่องมือและเทคนิคอย่างรอบคอบ และการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับชาวประมงที่ประสบความสำเร็จที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงาน ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จก็ต้องรับมือกับสภาวะตลาดด้วยกลยุทธ์ที่รอบด้านและการจัดการความเสี่ยงที่มั่นคง


ครั้งต่อไปที่คุณวางแผนการซื้อขาย ให้คิดว่าตัวเองเป็นชาวประมง ประเมินสภาพแวดล้อม เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และอดทน

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

สรุปหนังสือ "หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่"

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

(มือใหม่เล่นหุ้น) แนวทางการซื้อหุ้นระหว่างขาขึ้น

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

แนะวิธีดูกราฟหุ้นเบื้องต้น

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

ทำไมคุณเทรดมานาน…แต่ผลลัพธ์ยังไม่ต่างจากวันแรก?